مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

توجه کنید که یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست! آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلف ارائه می دهند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از مهم ترین ابزارها در دوره تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

۳ مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ۳ مزیت مهم دارد:

• باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
• در تحلیل روند بازار به ما کمک می‌کند.
• اشتباهات تحلیلی ما را بسیار کاهش می‌دهد.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

اسیلاتور یا نوسانگرها (Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند.

از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود.

اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند.

معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد.

در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

• مرحلۀ فاصله (فراکتال)
• مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
• مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
• ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
• خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد.

پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند.

پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند.

ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد.

در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند.

در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی ۲۰ هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی ۲ می باشد.

این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد.

مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند.

قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، از سه قسمت تشکیل شده است:

این میانگین متحرک ساده، معمولا در بازه زمانی ۲۰ روز تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا ۲۰ روز می باشد را نشان می‌دهد.
منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging زمانی مختلف، یکسان نیست و تغییر می‌کند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

تفسیر اندیکاتور باند بولینگر

• وقتی باند بولینگر باریک می‌شود، به این معناست که نوسان‌های قیمت سهم، در حال کاهش یافتن است.
• وقتی که باند بولینگر وسیع می شود، این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسان‌های قیمت سهم، در حال افزایش پیدا کردن است.
• وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود، یک نوع سیگنال محسوب می‌شود؛ مبنی بر این که روند سهم در حال تغییر کردن است.

منظور از فشردگی خطوط، فشردگی خطوط روند، شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می‌باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید. همان طور که در شکل می‌بینید، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن یک روند صعودی در سهم شروع شد.

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند.

علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند.

میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد.

به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
برای مثال، میانگین متحرک نمایی، با دوره ۱۰ کندل (EMA 10)، فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت، سریع تغییر می‌کند.
بیایید برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، از مثال قایق و کشتی استفاده کنیم:

• هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسان‌های اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند.
• در مقابل، اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما هستند و تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند.

عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است.

در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است.

اعداد ۳۰ و ۷۰ برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح ۷۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر ۳۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند.

طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چندین میانگین متحرک را گرفته و همه را بر روی نمودار رسم می‌کند و همچنین با استفاده از این اطلاعات و اعداد می‌تواند یک ابر تشکیل دهد که حمایت و مقاومت احتمالی نمودار را پیش‌بینی کند.علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوییچی هسودا، ساخته و در اواخر دهه ۶۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور نقاط استاندارد بیشتری از یک نمودار شمعی ساده برای ما فراهم می‌کند.

هرچند که این اندیکاتور در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می‌رسد؛ اما آن‌هایی که نحوه خواندن و کار با آن را یاد می‌گیرند، به خوبی آن‌ را فهمیده و سیگنال‌های بسیار واضحی را دریافت می‌کنند.

اجزای ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

گوییچی هسودا که به نام ایچیموکو سنجین نیز معروف است، سه دهه روی این اندیکاتور و رفع کردن نقص‌های آن کار کرد و به همین دلیل بود که در دهه ۶۰، ابر ایچیموکو مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. ایده اصلی ابر ایچیموکو همانطور که گفته شد استفاده از میانگین متحرک‌ها برای پیش‌بینی حرکت و جهت احتمای روند‌هاست.

علاوه بر پرایس اکشن، ایچیموکو از زمان نیز به عنوان یکی دیگر از عناصر پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند و به همین دلیل تصویر واضح‌تری از سیگنال‌های موجود در نمودار، نسبت به شمع‌های عادی در اختیار ما قرار می‌دهد.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در ابر ایچیموکو ۵ اندیکاتور مجزا وجود دارند که با هم یک اندیکاتور واحد را می‌سازند، مهم‌ترین بخش این اندیکاتور، ابر ایچیموکو است که در تصویر بالا این ابر را به رنگ‌های قرمز و سبز مشاهده می‌کنید.

به طور کلی نحوه خواندن این جز از اندیکاتور اینگونه است که اگر خط قیمت بالاتر از ابر حرکت‌ کند، روند مثبت و اگر پایین‌تر از آن باشد، روند منفی است؛ اما اگر نمودار قیمت دقیقا درون خود ابر قرار بگیرد روند چگونه تعریف می‌شود؟ در این مواقع می‌گوییم که با یک روند صاف و تخت مواجه هستیم.

Leading Span A

اولین اندیکاتور و خطی که باید به آن توجه شود، خط Leading Span A یا به بیان دیگر Senkou Span A است. وقتی قیمت سهام در بورس بالاتر از این خط قرار بگیرد، خط بالایی به عنوان سطح حمایت و خط پایینی به عنوان سطح حمایت دوم عمل می‌کند.

Leading Span B

در لبه دیگر ابر ایچیموکو خط دیگری با نام Leading Span B داریم و به آن Senkou Span B نیز گفته می‌شود. وقتی Senkou Span A بالاتر از این خط قرار بگیرد، یک روند رو به بالای قدرتمند داریم و ابر به رنگ سبز در می‌آید.

برعکس این موضوع نیز صادق است و با ابر قرمز مواجه می‌شویم. با شناسایی اجزای این اندیکاتور می‌توانیم راحت‌تر رنگ‌ها و سیگنال‌های موجود در نمودار را درک کنیم.

ابر ایچیموکو سه عنصر دیگر با نام‌های Conversion Line، Base Line و Lagging Span نیز دارد که بعد از یادگیری سیگنال‌ها و خواندن نمودار آن‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد؛ اما قبل از اینکه وارد این مباحث شویم، فرمول محاسبه این خطوط مهم تشکیل‌دهنده ابر ایچیموکو را بخوانید.

اطلاعات کلی از ابر ایچیموکو

قبل از اینکه به طور کامل و مفصل در مورد استراتژی‌ها و نحوه کار با این اندیکاتور صحبت کنیم، کمی به طور خلاصه کاربردهای ابر ایچیموکو و نحوه استفاده از آن توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مطرح موفق را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مورد بالاتر و پایین‌تر بودن نمودار قیمت از ابر و همچنین نحوه برخورد‌های Leading Span A و B در هنگام معرفی این خطوط صحبت کردیم.

سرمایه‌گذاران معمولا از ابر ایچیموکو برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند؛ اما شاید با خود بگویید که ابزارهای بسیار زیاد و دقیقی برای تعیین این سطوح وجود دارد؛ چرا سراغ این اندیکاتور پر دردسر ( البته در نگاه اول) برویم؟ بحث اینجاست که یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ابر ایچیموکو با دیگر میانگین متحرک‌ها، توانایی این اندیکاتور در مشخص کردن مقاومت و حمایت در آینده است.

اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال مقاومت و حمایت را با توجه به قیمت‌های فعلی و در زمان حال نشان می‌دهند؛ در حالی که ابر ایچیموکو با دقت بالایی این کار را برای آینده یک سهم به انجام می‌رساند.

سرمایه‌گذاران باید از ابر ایچیموکو در ترکیب با دیگر اندیکاتورها استفاده کنند تا نسبت سود و ریسکشان به حد خوبی برسد. سرمایه‌گذاران مطرح معمولا از RSI یا شاخص قدرت نسبی به همراه ایچیموکو بهره می‌برند.

عبور Conversion Line یا خط تبدیل از خط پایه یا Base Line و بالاتر رفتن از آن در هنگامی که نمودار قمیت بالاتر از ابر ما حرکت می‌کند، یک سیگنال خرید فوق‌العاده قدرتمند است. یکی از استراتژی‌ها این است که هنگام وقوع این اتفاق، سهام خود را نگه داشته و وقتی خط تبدیل به زیر خط پایه رسید، از معامله خارج شوید.

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

برای شروع آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال باید عنوان کنیم ابری که به رنگ سبز یا قرمز در تصاویر مشاهده می‌کنید، منطقه میان Leading Span A و B است و مقاومت و حمایت نمودار را به ما نشان می‌دهد.

هر تغییری در لبه‌های بالایی و پایینی باعث تغییر حجم و شکل ابر می‌شود و روی این سطوح تاثیر می‌گذارد.

نکته مهم در وسعت و به نوعی عرض این ابر است که هرچه این عرض و به میزان ضخیم‌تر شدن ابر، با سیگنال‌های قدرتمندتری نیز روبرو هستیم و هرچه عرض ابر کمتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قدرت کمتری داشته و نمودار قیمت می‌تواند به راحتی از آن‌ها بگذرد.

در تصویر بالا و تصویر شماره یک ابرهای قرمز و سبز رنگ را می‌بینید، فلسفه این رنگ‌ها در نحوه قرارگیری Leading Spanها نسبت به همدیگر است؛ به طوری که اگر A بالاتر از B قرار بگیرد ابر سبز و روند مثبت، اگر B بالاتر از A باشد، ابر قرمز و روند منفی است.

اگر این دو خط از روی هم رد شده، تغییر وضعیت داده و رنگ ابر تغییر کند، با یک برعکس شدن روند روبرو هستیم که خود سیگنالی مناسب بوده و با توجه به قدرت آن می‌توان اقدام به معامله کرد؛ اما سوال اینجاست: چگونه قدرت آن‌ها را اندازه‌گیری کنیم؟

یکی از روش‌های حدس زدن قدرت روند نگاه کردن به زاویه ابر است؛ یعنی وقتی ابر با یک زاویه تند بالا می‌رود، یک روند مثبت قوی و از آن طرف اگر ابر با زاویه تند پایین برود، روند منفی قدرتمند داریم.

در اینجای مقاله به بحث سیگنال‌های خرید و فروش می‌پردازیم و کار Lagging Span که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، شروع می‌شود.

با استفاده از ابر ایچیموکو می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش واضحی را پیدا کرد. وقتی Lagging Span، که نحوه محاسبه آن را در بخش قبلی گفتیم، بالاتر از نمودار قیمت قرار بگیرد، سیگنال خرید و اگر پایین‌تر از آن باشد سیگنال فروش داریم.

حال به تعریف دو خط باقیمانده در ابر ایچیموکو می‌پردازیم.

Conversion Line

Conversion Line با استفاده از کف‌ها و اوج‌های قیمتی ۹ دوره گذشته نمودار محاسبه می‌گردد. وقتی خط تبدیل را با میانگین متحرک ساده با تعداد دوره‌های برابر مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که خط تبدیل در بعضی مواقع صاف شده و نقاط سیگنال‌دار را در میانه نشان می‌دهد؛ اما میانگین متحرک این قابلیت را نداشته و پرایس‌‌ اکشن‌های بدون روند را مشخص نمی‌کند.

در کل با توجه به اینکه در محاسبه و رسم این خط از ۹ دوره زمانی استفاده شده، Base Line با ۲۶ دوره زمانی اطلاعات دقیق‌تر و بهتری به ما می‌دهد؛ اما Conversion Line یک دید اجمالی از نحوه حرکت روند‌ها را روی نمودار مشخص می‌کند.

Base Line

درست مانند Conversion Line، این خط نیز میانگین متحرکی است که از اوج و کف قیمتی استفاده می‌کند؛ اما به جای ۹ دوره، ۲۶ دوره را محاسبه می‌کند. برای فهمیدن جهت روند کافیست به این خط نگاه کنید و در صورتی که نمودار قیمت از آن بالاتر و

پایین‌تر برود، به ترتیب نمایانگر روند مثبت و منفی است.

برخی از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، Base Line را به یک آهن‌ربا در نمودار تشبیه کرده‌اند؛ زیرا هرگاه پرایس اکشن از آن دور می‌شود، سریعا به سمت آن باز می‌گردد. وقتی پرایس اکشن بالاتر از این خط قرار می‌گیرد، یک سیگنال خرید بسیار قوی و در صورت پایین‌تر رفتن پرایس اکشن، یه سگینال خرید قوی داریم.

Lagging Span

Lagging Span در نگاه اول ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد؛ زیرا قیمت پایانی فعلی، به ۲۶ دوره قبل برمیگردد! حال چرا این اندیکاتور همچین عنصری را دارد؟ جواب اینجاست که با استفاده از آن می‌توانید خیلی سریع قیمت را با ۲۶ دوره قبلی مقایسه کنید.

وقتی قیمت سهام مورد نظر در بورس از Laggin Span بالاتر باشد، احتمال ادامه یافتن روند رو به بالا و مثبت بیشتر است.

جمع‌بندی سیگنال‌ها

تا به اینجای مقاله بخش‌های مختلف ابر ایچیموکو و سیگنال‌هایی که می‌توان از این عناصر به دست آورد را شناختید؛ حال برای فهم و دسترسی بهتر به سیگنال‌ها، می‌توانید مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging تمام آن‌ها را در این بخش ببینید.

حمایت و مقاومت

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند نقاط حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشد. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

تصویر زیر با توجه افقی شدن کیجنسن و حمایت سهم و سپس صعود آن را نشان می‌دهد، از این نمونه می‌توانید به‌عنوان یک الگو در ذهن خود یاد کنید، چرا که در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد.

در نمودار زیر نیز حمایت شدن سهم توسط کیجنسن را مشاهده می‌کنید:

در خصوص ابر موکو که نیز این امر برقرار است، یعنی زمانی که نمودار قیمتی به ابر نزدیک می‌شود، اولین حمایت خود را بالای ابر می‌بیند و زمانی که ابر نفوذ کند، حمایت بعدی خود را پایین ابر می‌بیند. این برای حالتی بود که سهم در حال نزول و ابر پایین نمودار قیمتی سهم است.

حال در نمودار زیر با توجه به اینکه ابربالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر است.

نکته مهم: چه در ابر (سنکو A و B) و چه در کیجنسن، درصورتی‌که به‌صورت افقی باشد، مقاومت یا حمایت پیش رو معتبرتر بوده و احتمال رخداد آن به‌صورت یک حمایت یا مقاومت معتبر است.

نوع دیگری از حمایت و مقاومت با استفاده از سابقه سهم در سیستم معاملاتی ایچیموکو به دو صورت زیر است:

با استفاده از ناحیه‌های مسطح ابرموکو

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی در قبل وجود داشته که ابر حالت افقی به خود گرفته است، حال از این نکته می‌توانیم استفاده کنیم و از آن به‌عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنیم:

طبق شکل زیر هر جا ابر حالت افقی داشته و سهم در آن ناحیه ورود کرده، با مقاومت روبه‌رو شده است.

با استفاده از چیکو اسپن

چیکو اسپن دقیقاً رفتار سهم در دوره زمانی مشخص در مدت اخیر را نشان می‌دهد، این تحلیل آن‌قدر سخت نیست، چراکه اگر به نمودار قیمتی نگاه کنید، دقیقاً همین شکل را داشته و فقط برای اینکه این سیستم بگوید دقیق بوده و همه‌چیز را نشان می‌دهد، این پارامتر نیز توسط آن قابل‌تحلیل است، به‌طور مثال در شکل زیر زمانی که سهم یک سقف ساخته است، چیکو اسپن نیز با یک تأخیر این سقف را نشان می‌دهد، حال اگر سهم بخواهد به سقف خود نزدیک شود، شما هم از نمودار قیمتی می‌توانید این سقف را تشخیص دهید و هم از روی چیکو اسپن.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین مشکلات ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال شلوغ بودن بیش از حد آن است که در نگاه اول باعث می‌شود نتوانید به طور کامل تمام سیگنال‌ها را مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging ببینید؛ البته برخی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند برخی از این خطوط را پنهان کنید.

بهترین کار این است که تمام خطوط پنهان شده و فقط دو Leading Span، که ابر را تشکیل می‌دهند، باقی بمانند و بعد از بررسی آن بقیه خطوط را نیز اضافه کنید. به طور کلی بهتر است عناصری از ابر ایچیموکو را انتخاب کنید که بیشترین اطلاعات را به شما می‌دهند؛ اما در صورت حرفه‌ای شدن از تمام‌ آن‌ها همزمان استفاده کنید تا بهترین و قوی‌ترین سیگنال را استخراج بنمایید.

در ضمن در صورت استفاده از قاب‌های زمانی طولانی مدت، قابلیت‌های ابر ایچیموکو کمی خنثی می‌گردد.

مقایسه بین ابر ایچیموکو با میانگین متحرک‌ها

ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند؛ اما این میانگین‌ها با حالت عادی متفاوتند. میانگین متحرک ساده قیمت‌های پایانی چندین دوره را گرفته، جمع کرده و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کند؛ برای مثال میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت‌ پایانی سهم مورد نظر در ده روز گذشته را با هم جمع کرده و بر ده تقسیم می‌کند.

حال تفاوت بین میانگین متحرک و ابر ایچیموکو را متوجه شدید؟ در ابر ایچیموکو از اوج‌ها و کف‌های قیمتی چند دوره گذشته استفاده کرده و بعد از جمع زدن‌، آن‌ها را بر دو تقسیم می‌کنیم.

به طور کلی نمی‌توان گفت که یک اندیکاتور از اندیکاتور دیگر بهتر و یا کامل‌تر است؛ بلکه اطلاعات خاصی را از روش‌های متفاوت از هم به ما می‌دهند.

سخن پایانی

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که سیگنال‌های خرید و فروش واضحی را به تحلیلگران ارائه می‌دهد. در ابتدا باید عناصر آن؛ همچون Conversion Line و Base Line را محاسبه کنید و سپس تمام نقاط ورود و خروج برای شما مشخص می‌شود.

در این اندیکاتور راه‌های بسیار زیادی برای پیدا کردن سیگنال‌ها وجود دارد. بالاتر رفتن نمودار قیمت از ابر، سبز و قرمز شدن رنگ آن و یا عبور‌ نمودار قیمت از خطوط تبدیل و پایه؛ در ضمن عبور خطوط تبدیل و پایه نیز سیگنال‌های جداگانه‌ای را نشان می‌دهند.

در مجموع ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای موجود در برای تحلیلگران تکنیکال است و بر خلاف ظاهر پیچیده‌اش با نگاهی ساده به آن می‌توان سیگنال‌های بسیار قوی و واضحی را پیدا کرد.

بهترین کار این است که ابر ایچیموکو را به همراه RSI استفاده کنید؛ زیرا با استفاده از RSI می‌توان ممنتوم را بهتر اندازه‌گیری کرد.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

02. اندیکاتورها

باند های بولینگر اندیکاتوری بر اساس دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک است. باندهای این اندیکاتور در حالتی که سایر شرایط تکنیکال تایید کنند حکم حمایت و مقاومت را می تواند در بازار داشته باشد و حداقل میزان بازگشت قیمت بر اساس این حمایت و مقاومت ها تا مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging خط مرکزی این اندیکاتور یعنی میانگین متحرک آن می باشد. در عین حال عبور و بسته شدن قیمت پایانی یک یا چند شمع نشانه وَرای باندهای بولینگر نشانه آغاز روند جدیدی در بازار است.

استفاده دیگر از باندهای بولینگر برای شناسایی قدرت نسبی روند جاری در بازار است. زمانی که دو باند بالایی و پایینی باندها بسیار به هم نزدیک شوند نشانه عدم وجود روند در بازار است و در جایگاهی دو باند از یکدیگر فاصله بگیرند نشانه وجود روند و شتاب شدید در بازار است. در نتیجه معمولا در بازار ارز وقتی دو باند بولینگر بسیار به یکدیگر نزدیک شوند معامله گران انتظار دارند که حرکت و نوسان جدید و شدیدی در بازار آغاز شود.

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI اندیکاتوری برای تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد. بر خلاف اندیکاتورهای خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.

طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روی عدد ۱۰۰ مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودی در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخص CCI به زیر عدد منفی ۱۰۰ دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخص CCI از اعداد ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتری خواهد داشت.

در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد. واگرایی و همگرایی در درس بعدی به همراه اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور توضیح داده خواهد شد.

در عین حال اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.

مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور روی هر شمع باشد روند نزولی و مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودی است.

در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا برای بازارها یا دوره های رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

اندیکاتورهای پیشرو(Leading) معمولا همراه با نوسانات قیمت هشدار و پیش بینی را اعلام می کنند و اندیکاتورهای تاخیری(Lagging) معمولا با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار هشدار و پیش بینی لازم را ارائه می دهند.

اندیکاتورهای پیشرو، اغلب موارد سیگنال های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری ایجاد می کنند و به همین جهت احتمال خطا در آنها بیشتر است. اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال های کمتری ایجاد می کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می دهند معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می شود. ایراد دیگر اندیکاتورهای تاخیری سیگنال های اشتباه آنها در روندهای رو به جلو است. این دسته از اندیکاتورها معمولا برای بازارها و بازه های زمانی مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودی یا نزولی مشخص دارد.

ADX یا Average Directional Movement Index یکی از اندیکاتورهای خانواده ترند در نرم افزار متا تریدر است.

بر اساس این اندیکاتور مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودی و یا رو به جلو است. بر این اساس مادامی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) کمتر از شاخص ۲۵ باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود.

در حالتی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) بیشتر از شاخص ۲۵ باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. در این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد روند نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد روند صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

در تقسیم بندی ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می شوند که مهمترین این تقسیم بندی ها شامل :

اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار تبادلات ارزی کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ قویترین آموزش 2022 ابر ichimoku برای معامله

اندیکاتور ایچیموکو قویترین ابزاری است که در سال ۲۰۲۲ می توانید رایگان از آن جهت معامله در مارکت استفاده کنید. این ابزار مجموعه ای از اندیکاتورهای فارکس است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت حرکت را نشان می دهد. این اندیکاتور برای معاملات در فارکس بسیار حائز اهمیت است. این کار را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه ابر ichimoku استفاده می کند که سعی می کند پیش بینی کند قیمت در آینده در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ابداء و توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. در حالی که در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر برسد ، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند ، اغلب با سیگنال های معاملاتی مشخص ، به راحتی میتوانند معاملات پر سودی داشته باشند. قبل از مطالعه مطلب پیشنهاد می کنیم اکسپرت ایچیموکو تریدر نووا را نیز حتما بررسی کنید.

1. اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آنها شامل ابری است که تفاوت بین دو خط در آن سایه افکنده است.
2. این خطوط شامل میانگین نه دوره ای ، میانگین 26 دوره ای ، میانگین آن دو میانگین ، میانگین 52 دوره ای و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
3. ابر بخش مهمی از شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر باشد ، روند نزولی است. وقتی قیمت بالای ابر باشد ، روند صعودی است.
4. اگر ابر در جهت مشابه قیمت حرکت کند ، سیگنال های روند فوق تقویت می شوند. به عنوان مثال ، در طول یک روند صعودی ، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند ، یا در یک روند نزولی ، پایین ابر به سمت پایین حرکت می کند.

فرمول های اندیکاتور ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی است که شاخص یا ابر Ichimoku را شامل می شود مشاهده می کنید.

Conversion line: خط تغییر
Base line: خط مبنا/پایه
Leading span: محدوده پیشرو (مقدم)
Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
Lagging span: گستره تاخیردار

که در آن:

PH: قیمت بالای دوره
PL: قیمت پایین دوره
CL: خط تغییر

نحوه محاسبه اندیکاتور ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمتهایی است که در طول دوره مشاهده شده است – به عنوان مثال ، بالاترین و پایین ترین قیمتها در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد ، اما اگر می خواهید آن را با دست محاسبه کنید ، مراحل زیر را دنبال کنید:

• خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• بر اساس محاسبات قبلی ، Leading Span A را محاسبه کنید. پس از محاسبه ، این نقطه داده 26 دوره در آینده ترسیم می شود.
• Leading Span B را محاسبه کنید. این دیتای مربوط به داده 26 دوره آینده را نشان میدهد.
• برای مدت زمان تأخیر ، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار ترسیم کنید.
• تفاوت بین Leading Span A و Leading Span B برای ایجاد ابر رنگ شده است.
• وقتی Leading Span A بالاتر از Leading Span B است ، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که Leading Span A زیر Leading Span B پیشرو است ، ابر را به رنگ قرمز رنگ کنید.
• مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط ، با پایان هر دوره ، مراحل را دوباره طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابر ایجاد شود.

اندیکاتور ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور ایچیموکو تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد. روند کلی زمانی افزایش می یابد که قیمت بالاتر از ابر است ، زمانی که قیمت زیر ابر است ، کاهش می یابد و وقتی قیمت در درون ابر است ، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که Leading Span A در حال افزایش و بالاتر از Leading Span B است ، این امر به تأیید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. وقتی Leading Span A در حال سقوط و کمتر از Leading Span B است ، این امر به تایید روند نزولی کمک می کند. در این حالت فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از اندیکاتور ایچیموکو به عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومتی را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری از شاخص ها و اندیکاتور های فنی دیگر متمایز می کند که فقط سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند.

معامله گران باید از ابر ichimoku همراه با سایر اندیکاتور های فنی استفاده کنند تا بازدهی تعدیل شده با ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود ، که می تواند برای تأیید نزولی یا صعودی بودن مورد استفاده قرار گیرد

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتور ها نیز همچنین برای فهم جهت خاصی در بازار مهم و کارا است که روندهای بزرگتر را بررسی کنید تا ببینید چگونه روندهای کوچکتر در آنها حرکت میکنند. به عنوان مثال ، در طول یک روند نزولی بسیار قوی ، قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد ، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد. تنها تمرکز بر روی شاخص به معنای از دست دادن تصویر بزرگتری است که قیمت تحت فشار فروش طولانی مدت است.

کراس اور ها روش دیگری است که می توان از اندیکاتور استفاده کرد. مراقب باشید اگر خط تبدیل به بالای خط پایه حرکت کند میتواند چه سیگنال مهمی بدهد، به ویژه هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه کاهش یابد ، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر را می توان به عنوان نقاط خروجی نیز استفاده کرد.

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو از میانگین های قیمتی استفاده می کند اما فرمول های ایچیموکو متفاوت از میانگین متحرک معمولی هستند. میانگین های متحرک ساده قیمت های بسته شدن را می گیرند ، آنها را جمع می کنند و مجموع آن را بر تعداد بسته شدن قیمت ها تقسیم می کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای ، قیمتهای پایانی 10 دوره گذشته اضافه می شود ، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات اندیکاتور ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس فراز و نشیب ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابراین ، میانگین های ایچیموکو با میانگین متحرک سنتی متفاوت خواهد بود ، حتی اگر از تعداد دوره های مشابه استفاده شود.

توجه کنید که یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست! آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور Ichimoku

این اندیکاتور ایچیموکو می تواند یک نمودار را با تمام خطوط نشانگر اطلاعات قیمتی نشان دهد. برای رفع این مشکل ، اکثر نرم افزارهای نمودار اجازه می دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال ، همه خطوط را می توان پنهان کرد به جز Leading Span A و Leading Span B ، که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی خطوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند ، سپس اگر همه خطوط حواس شما را پرت می کند بقیه را مخفی کنید.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی ساخته شده است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند ، هیچ چیزی در فرمول به طور ذاتی قابل پیش بینی نیست. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین می تواند برای مدت طولانی بی ارزش شود ، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی ، خط تبدیل ، خط پایه و کراس اوورها اهمیت بیشتری پیدا می کنند ، زیرا عموماً به قیمت نزدیک می شوند. شما همچنین در این مقاله موارد بیشتری را مطالعه کنید!