اردر چیست و چه کاربردی دارد؟

آموزش اندیکاتور حجم OBV در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بورس دارای ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی است که هرکدام از آنها می‌تواند داده‌های مهم و تأثیرگذاری را به تحلیلگران بازار بدهد. داده‌هایی که اندیکاتورها می‌دهند، در تشخیص روند و بررسی سیگنال خرید و فروش انواع سهام، کاربرد زیادی دارند. اندیکاتور حجم (OBV) یکی از انواع اندیکاتورهای مهم در بازار سرمایه محسوب می‌شود که در این مقاله سعی می‌کنیم تا به بررسی این اندیکاتور و نحوه معامله توسط آن، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها پرداخت کنیم:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

کاربرد اندیکاتور OBV

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه OBV

مثالی از محاسبه OBV

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) که مخفف کلمه انگلیسی On-Balance Volume می‌باشد، یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که جریان حجم در سهام مختلف را می‌سنجد و از آن برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV اولین بار توسط جوزف گرانویل ( Joseph Granville ) طراحی شد و کار آن اینست که تغییرات حجم در سهام را بر اساس حرکت قیمتی سهم بسنجد تا بتواند برای حرکت بعدی، پیش‌بینی کند.

تغییرات حجم در معاملات بورس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر استفاده از این اندیکاتور می‌تواند پارامتر مهمی را در بازار مورد بررسی قرار بدهد چرا که به عقیده بسیاری، حجم می‌تواند نیروی محرک بازار باشد و تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

کاربرد اندیکاتور OBV

• همواره رابطه‌ای بین حجم معاملات و قیمت سهام وجود داشته است که برای اکثر معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در بسیاری از مواقع، افزایش حجم در معاملات سهام، می‌تواند نشان‌دهنده حرکتی مثبت یا منفی در روند سهام باشد. اندیکاتور OBV در تشخیص تغییرات حجم نسبت به حرکت قیمتی سهام کاربرد مؤثری دارد. برای مثال زمانی که به یکباره حجم معاملات سهمی افزایش پیدا می‌کند، ممکن است حقوقی‌ها و صندوق‌های مالی در حال خرید سنگین سهم هستند که شناسایی آن می‌تواند روند مثبتی را در روزهای آتی برای سهم پیش بینی کند. این امکان وجود دارد که با تغییرات حجم معاملات، پول هوشمندی وارد سهم شده است و قصد افزایش قیمت سهم را دارد. اندیکاتور حجم تعادلی در این مواقع، این تغییرات حجم را با حرکت مومنتوم قیمتی سهم می‌سنجد و داده‌های مؤثری را به تحلیلگران می‌دهد.
• اندیکاتور OBV همچنین می‌تواند برای تشخیص روند جدید مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت اگر OBV سقف‌های بالاتر را نشان دهد، یک کانال صعودی قیمت خواهیم داشت و برعکس اگر OBV کف‌های جدید ایجاد کند، احتمال شکل‌گیری کانال نزولی در روند سهم، افزایش می‌یابد.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ساختار کار اندیکاتور OBV به این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV ، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.

به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV ، زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد .

بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.

باید توجه داشت که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه‌ای از تأیید روند صعودی در سهم می‌باشد .

خط OBV و نیز روند OBV ، در استراتژی معاملاتی نقش مؤثری دارد. همواره باید برای OBV روندی را مشخص کرد و نسبت به روند کنونی آن با روند نمودار قیمتی مقایسه کرد. همچنین در این حالات، سطوح حمایتی ومقاومتی نمودار را نیز باید مورد ارزیابی قرار داد. در صورت شکسته شدن این سطوح، روند OBV می‌تواند دست خوش تغییر شود. این شکسته شدن روند می‌تواند با تغییرات حجم در ارتباط باشد و شاهد تغییر در حجم نیز باشیم.

فرمول محاسبه OBV

در محاسبه OBV ، پارامترهایی مانند سطح OBV قبلی و مقدار آخرین حجم معامله ( Volume )، دخیل هستند. در این حالت، فرمول محاسبه OBV به شکل زیر مطرح می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + Volume

اگر قیمت بسته شدن برابر با قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + 0

اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev – Volume

حجم تعادلی مجموع کل حجم معاملات حال حاضر یک دارایی را نشان داده و مشخص می‌کند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک سهام است .

مثالی از محاسبه OBV

حالا در مثالی می‌خواهیم محاسبه OBV را بیان کنیم. فرض کنید سهمی در معاملات خود، داده‌های زیر را در روزهای مختلف ثبت کرده است:

روز اول: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20000 ریال، حجم مساوی است با 360000 سهم
روز دوم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20105 ریال، حجم مساوی است با 400000 سهم
روز سوم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20117 ریال، حجم مساوی است با 370000 سهم
روز چهارم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20100 ریال، حجم مساوی است با 420000 سهم
روز پنجم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ 20050 ریال، حجم مساوی است با 350000 سهم
روز ششم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20075 ریال، حجم مساوی است با 450000 سهم
روز هفتم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 470000 سهم

روز هشتم: قیمت بسته شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 310000 سهم

حالا روزهایی که در آن قیمت بسته شدن نسبت به روز قبل بیشتر است را مشخص می‌کنیم. در این مثال روزهای دوم، سوم، ششم و هفتم، نسبت به روز قبل، قیمت بالاتری را ثبت کرده‌اند. پس به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

در عوض روزهای چهارم و پنجم، قیمت بسته شدن کمتر از روزهای قبل خود بوده‌اند، پس حجم تعادلی از آنها کسر می‌گردد.

طبق فرمول، OBV به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

روز دوم: 360000 + 0 = 360000

روز سوم: 400000 + 360000 = 760000

روز چهارم: 760000 – 420000 = 340000

روز پنجم: 340000 – 350000 = -10000

روز ششم: 450000 – 10000 = 440000

روز هفتم: 470000 + 440000 = 910000

روز هشتم: 910000 + 0 = 910000

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

• همواره باید در نظر گرفت که سیگنالی که از سمت OBV صادر می‌شود ممکن است بخاطر عواملی دارای خطا و اشتباه باشد چرا که این اندیکاتور بر اساس داده‌هایش سیگنال صادر می‌کند و توضیحی در قبال آن ندارد و بعضاً سیگنال آن می‌تواند کاذب باشد.
• تنها بسنده کردن به اندیکاتور OBV منطقی نیست و نباید آن را به عنوان استراتژی اصلی معاملاتی قرار داد و حتماً با دیگر اندیکاتورها نیز باید مقایسه شود.
• در صورت کاهش یا افزایش چشمگیر حجم معاملات در یک روز مشخص، احتمال دارد اندیکاتور برای مدتی ناکارآمد شود. مثلاً ممکن است افزایش یکباره حجم معاملات ناشی از اخبار و شایعات از طرف شرکت باشد و یا حقوقی‌های سهم، دست به اقداماتی زده باشند اما در واقع اهمیتی به روند بعدی سهم نداشته باشد.

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

برای به‌ کارگیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال باید از پلتفرم‌های بخصوص آن استفاده کرد. برای تحلیل تکنیکال می‌توان از پنل اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار نیز استفاده نمود. در این پنل، برای هر سهمی که می‌خواهید، نمودار قیمتی آن را مشاهده کنید، کافی است از طریق ورود به پنل اکسیر، چارت هر سهم را از قسمت مربوطه انتخاب کنید تا نمودار قیمتی آن را رویت کنید. با ورود به پنل، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خط روند، رسم کانال و چنگال، دیده می‌شود. همچنین در قسمت منو می‌توان گزینه اندیکاتورها را انتخاب کرده و تمامی اندیکاتورهای تکنیکال را مشاهده کنید. در قسمت اندیکاتورها، گزینه اندیکاتور حجم OBV را انتخاب می‌کنید تا در قسمت پایینی نمودار سهم، اندیکاتور اضافه شود.

این پنل همچنین قابلیت اضافه کردن اندیکاتورهای دیگر مثل میانگین متحرک، RSI ، MACD را دارد که در کنار اندیکاتور حجم بتوان تحلیل خود را پیش ببرید.

جمع‌بندی

در حال حاضر معامله‌گران زیادی هستند که از اندیکاتور حجم برای تحلیل روند حرکتی سهام مورد نظر خود استفاده می‌کنند. اندیکاتور OBV با شناسایی تغییرات حجم در معاملات، می‌تواند عملکرد سهام از لحاظ حجم را مورد بررسی قرار بدهد. اندیکاتور OBV می‌تواند با سنجش میزان تغییرات حجم بر اساس حرکت قیمتی سهم، فشار خرید یا فروش سهام را اندازه گیری کند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش‌بینی داشته باشد. به طور کلی بهتر است این اندیکاتور در ترکیب با اندیکاتورهای قدرتمند دیگر بررسی شود تا نتیجه درست‌تر و منطقی‌تری داشته باشد.

ما در این مقاله سعی کردیم تا در مورد ساختار این اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های OBV بحث کنیم و کاربردهای آن و نحوه محاسبات آن را شرح دهیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با سابقه طولانی در بازار بورس، خدمات آموزشی خود را در تحلیل تکنیکال به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای کسب اطلاعات می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

پیش گشایش در بورس چیست؟ (سفارش گیری)

پیش گشایش در بورس یکی از اصطلاحات پایه‌ای بازار بورس است. در واقع اصطلاحات و مفاهیم متداول در بورس اوراق بهادار بسیار گسترده و تخصصی هستند. آشنایی با هرکدام از این مفاهیم برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است. چون هر کدام از آن‌ها نوعی دانش و آگاهی هستند که افراد را یک گام در مسیر انجام معاملات موفق و سودآور جلو می‌برند. بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده‌اند ممکن است این اصطلاح را شنیده و به دنبال معنای عبارت دوره یا مرحله پیش گشایش و سفارش گیری در بورس باشند. در این مطلب در مورد این اصطلاح، مزایا و ویژگی‌هایش و هم‌چنین عبارت «بدون مرحله پیش گشایش در بورس» اطلاعاتی به شما ارائه خواهیم داد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد بازدید نمایید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

مرحله پیش گشایش در بورس چه زمانی است؟

مرحله پیش گشایش یا سفارش گیری اولین مرحله از بازار است که بازه زمانی آن از 8:30 تا 9:00 صبح می‌باشد. پس از اتمام این بازه زمانی، معاملات بر روی نمادهای مختلف انجام می‌گیرد.

در واقع این نیم ساعت اول در بازار بورس روند بازار را تعیین می‌کند و توجه به آن در کسب سود بیشتر برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. بسیاری از حرفه‌ای ها این مرحله را یکی از کلیدی‌ترین مراحل در بازار سرمایه می‌شناسند. دلیل این همه تاکید این است که ایجاد صف خرید و فروش در هر نماد، وضعیت آن نماد و شاخص‌های بورس را در روز معاملاتی جاری برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌سازد.

نکته مهمی که در مرحله پیش گشایش یا سفارش گیری باید به آن توجه کنید این است که در این نیم ساعت هیچ گونه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. بلکه سهامداران صرفا امکان ثبت، ویرایش و یا حذف سفارشاتشان را دارند.

مرحله پیش گشایش یا سفارش گیری در بورس با چه هدفی طراحی شده است؟

هدف از آغاز بازار بورس با مرحله پیش گشایش ایجاد یک ساز و کار مناسب برای کشف قیمت است. یعنی خریداران و فروشندگان در این بازه زمانی با توجه به در نظر گرفتن اخبار، پیش‌بینی‌ها، و تحولات روز، سفارشات خرید و فروش خود را وارد سیستم ‌می‌کنند و کشف قیمت از همین روش انجام می‌گیرد.

در واقع مرحله پیش گشایش در صورت انجام درست و بدون اختلال آن توسط سهامداران حقوقی‌، قابلیت تاثیرگذاری روی قیمت معاملات را به عنوان یک عامل موثر دارد.

به این صورت که سفارشات در مرحله پیش گشایش دریافت شده، در صف نوبت‌دهی قرار می‌گیرد و بلافاصله پس از شروع معاملات، بر مبنای ترتیب جایگاه هر سفارش در صف، معاملات مربوط به آن سهم انجام می‌شود.

به همین دلیل در مرحله سفارش گیری در صورتی که تقاضا برای خرید و یا فروش یک سهم بسیار بالا باشد، ترتیب و اولویت بر حسب هر ثانیه برای ثبت سفارش هم اهمیت پیدا می‌کند. چون در صف خرید و یا صف فروش، هر چه فرد سفارش خود را زودتر ثبت کرده باشد، شانس بیش‌تری در انجام معاملات مورد نظر دارد و کمتر در صف‌های سنگین خرید و فروش منتظر خواهد ماند.

البته همان‌گونه که بیان شد، همه این موارد به انجام صحیح فرایند دوره پیش گشایش و درج قیمت‌های غیرواقعی توسط معامله‌گران بستگی دارد.

یکی از نکات قابل ذکر در مرحله سفارش گیری این است که به ثبت سفارش در این مرحله، سرخطی‌زدن گفته می‌شود.

پیشنهاد میکنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را حتما مطالعه فرمایید

اردر ترس در مرحله پیش گشایش در بورس چیست؟

اردر ترس به سفارشات دارای حجم‌های سنگین اشاره دارد که در مرحله پیش گشایش یا سفارش گیری توسط سهامداران حقوقی و یا بازیگران سهم ثبت می‌شوند. در واقع این افراد، در مرحله سفارش گیری، سفارش‌های خرید و یا فروششان را با حجم بالا ثبت می‌کنند و موجب شکل‌گیری صف‌های سنگین خرید و یا فروش می‌شوند. این صف‌های سنگین موجب فریب سرمایه‌گذاران تازه وارد و آموزش ندیده شده و در واقع آن‌ها برای ورود به صف‌های خرید و فروش سنگین در آن سهم تشویق می‌شوند.

سپس سهامدار حقوقی و یا بازیگران سهم، قبل از اتمام زمان سفارش گیری، سفارش‌های خود را حذف کرده و به این ترتیب با فریب سهامداران حقیقی، موفق به فروش سهامشان با قیمت بالا و خرید آن با قیمت پایین می‌شوند. بنابراین همواره پیش از اقدام به ثبت سفارش یک سهم در مرحله سفارش گیری، ارزش واقعی آن سهم را بررسی کنید.

یکی از نکات قابل ذکر در این بخش این است که مطابق با قانون جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان ویرایش یا حذف سفارش از ساعت ۸:۵۵ تا ۹:۰۰ وجود ندارد.

در مرحله پیش گشایش در بورس معاملات چگونه صورت می‌گیرد؟

همان‌گونه که بیان شد، مرحله پیش گشایش به منظور ارائه قیمت‌های مختلف برای خرید و فروش توسط معامله‌گران و کشف قیمت انجام می‌شود.

در این مرحله افراد قادر به درج قیمت مورد نظر و سفارش خود برای معاملات سهامشان هستند. ولی هیچ‌گونه تضمینی برای ثبت سفارشات آن‌ها وجود ندارد و لازم است تا سفارشات پس از بررسی بازرسان بورس کالا و ناظر بازار مورد تایید قرار بگیرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی 35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick) را مطالعه فرمایید

چرا در مرحله پیش گشایش در بورس (سفارش گیری) برخی سفارشات حذف می‌شوند؟

در صورت ایجاد شرایط زیر، سفارشات افراد در مرحله پیش گشایش حذف می‌شود. در واقع این عمل به معنی مقابله بورس با برخی سفارشات است.

– زمانی‌که سهامداران برای سهامشان قیمت غیر واقعی در نظر بگیرند.

– سفارش سهامدارانی که فاقد ثبات در عملکرد بوده و همواره در حال ثبت و حذف سفارشات سرخط باشند.

– زمانی‌که سهامدار تصمیم بگیرد سفارش خود را به قیمتی که در مرحله گشایش یا مچینگ باز می شود ثبت کند و با توجه به وضعیت معامله خود (خرید یا فروش) قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از سرخط را در نظر بگیرد.

به منظور جلوگیری از اختلال در کشف قیمت و حذف شدن سفارشات، سفارشات خود را در لحظه آخر پیش گشایش درج کنید و یا سفارشتان را پس از کشف قیمت و قیمت‌های سرخط وارد نمایید.

منظور اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ از قیمت نظری گشایش چیست؟

همان‌گونه که اشاره شد، سرمایه‌گذاران در مرحله پیش گشایش و قبل از شروع به کار خرید و فروش و معامله سهام در بازار سرمایه سفارشات خود را ثبت می‌کنند و در این زمان قادر به حذف سفارشات و یا تغییر آن‌ها هستند. به قیمت مورد توافق خریدار و فروشنده در مرحله پیش گشایش، قیمت نظری گشایش گفته می‌شود.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید.

بازگشایی نماد بدون مرحله پیش گشایش در بورس چیست؟

حالا که با مفهوم مرحله پیش گشایش در بورس آشنا شدید، لازم است بدانید که برخی نمادها هم در بورس می‌توانند بدون مرحله پیش گشایش مورد معامله قرار گیرند. یعنی راس ساعت ۹ صبح امکان انجام معاملات و ثبت سفارش خرید و فروش برای این نمادها وجود دارد که به آن بازگشایی بدون مرحله پیش گشایش گفته می‌شود.

پیش گشایش در بورس مدت زمانی است که در اختیار سرمایه گذاران بورس قرار داده می شود تا سفارشات خرید و فروش را در سیستم ثبت نمایند. در این مدت کشف قیمت صورت می گیرد و معامله گران با روانشناسی رفتار سرمایه گذاران دیگر می توانند تصمیم گیری نمایند.

پیش گشایش از ساعت 8:30 تا 9:00 و قبل از شروع معاملات صورت می گیرد. می توان گفت نیم ساعت اولیه بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است البته باید این نکته را یادآوری کرد که پیش گشایش می تواند باعث فریب معامله گران شود.

پیشنهاد ویژه ثروت‌آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن نهایی

قطعا پس از مطالعه این مطلب متوجه اهمیت بالای این مرحله در بازار سرمایه شده‌اید. چون سفارشات خرید و فروش بر روی نمادهای معاملاتی در بازه زمانی پیش گشایش، در ادامه و تا پایان زمان معاملات بورس در روز معاملاتی بر روند انجام معاملات تاثیرگذار خواهد بود. هم‌چنین اجتناب از گرفتار شدن در دام اردر ترس را در این مرحله فراموش نکنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.

اُردر ترس (Fake order)چیست؟

اُردر ترس یا معامله جعلی زمانی است که قیمت اوراق بهادار در یک جهت حرکت می کند، اما سپس مسیر خود را معکوس می کند و در جهت مخالف حرکت می کند. معامله ترس (Fake) نام خود را از تاکتیکی گرفته است که معمولاً توسط یک بسکتبال یا فوتبالیست برای دور انداختن حریف استفاده می‌شود و با سر خود وانمود می‌کنند که در یک جهت حرکت می‌کنند اما سپس در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

اُردر ترس اغلب در نقاط شکست کلیدی، مانند سطوح حمایت یا مقاومت عمده یا میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده 50 یا 200 روزه (SMA) رخ می‌دهد.

بارها شاید با افرادی برخورد داشته اید که عنوان کرده اند سهامشان افت نزولی شدیدی داشته و با ضرر آن را فروخته اند و با گذشت چند روز قیمت سهام، رشد چشمگیری داشته است. این افراد بدشانس نیستند در تله اُردر ترس گیر افتاده اند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

سر فصل‌ها: چنگال اندروز فیبوناچی معرفی فیبوناچی فیبو قیمتی RET فیبو EXT فیبو قیمتی projection یافتنPRZ در نمودار الگوهای زمانی…

کارگاه روانشناسی معاملات

ارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات بورس ایران

در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات بورس می‌توانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیم‌ها و واکنش‌ها در مواجه با چالش‌های سرمایه‌گذاری را اخذ نمایید.

اُردر ترس همانطور که از نامش پیداست، جهت ترساندن سهامداران برای جمع آوری هرچه بیشتر سهم در کف قیمتی و حتی پس از شکست حمایت فیک استفاده می شود.

اردر ( Order )به زبان انگلیسی به معنی سفارش می باشد ، اردر ترس ، یعنی سفارش فروش جعلی که باعث ترس سهامداران خرد میشود .

در زمانی که سهم ، در بازه اردر ترس قرار دارد ، معمولاً خریدار برنده و فروشنده بازی را باخته است.

به طور نسبی افزایش بالای درخواست ناگهانی برای سهامی می تواند نمونه اُردر سنگین و شک برای رشد باشد. در روند عادی یکدفعه بدون دلیل برای سهام، اینقدر سفارش و درخواست نمی تواند ایجاد شود.

معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که درگیر یک معامله جعلی(Fake) هستند، می‌توانند زیان‌های قابل توجهی را متحمل شوند، زیرا اغلب قبل از شروع یک روند اصلی در جهت مخالف حرکت می کنند. رعایت محدودیت های حد ضرر در چنین مواردی به به حداقل رساندن ریسک کمک می کند.

اغلب موارد بازیگران، زمانی که قصد بالابردن سهم را اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ داشته باشند، قبل از بالا بردن سهم ، باید تا حد ممکن از سهام مورد نظرشان را با کمترین قیمت ممکن ، بخرند . سهام‌داران عمده که تعداد زیادی از سهام را در اختیار دارند، برای خرید سهام بیشتر در قیمت پایین‌تر صف فروش میلیونی تشکیل می‌دهند.

ابتدا بازار گردان برای بالا بردن قیمت سهم ابتدا حجم مورد نیازش را در کف قیمتی جمع می کند تا به خوبی روی قیمت و سهام دار کنترل داشته باشد به همین دلیل به جهت کنترل و پیاده کردن سهامدار خرد و نوسان گیر بازار گردان اردر ترس ایجاد می کند تا مالکیت سهم را از نوسان گیر و سهامدار خرد در آورد این کار موجب افت قیمت سهام می شود.

بعد از جمع آوری مقدارسهم مورد نظر بازیگر ، برای جمع آوری بیشتر، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده با حجم اصلی در ردیف های دوم و پایین تر تا اردر پنجم می کند.

بازیگر با اردهای واقعی در سمت فروش تلاش در ایجاد ترس و دلهره در دل سهامداران میکنند و با اندکی رنج منفی ترس بیشتری را در دل سهامداران عادی می اندازند و وضعیت را طوری نشان می دهند که انگار سهم واقعا قصد سقوط دارد. زمانی که ترس لازم در بین سهام داران ایجاد شد به شیوه هایی مثل حجم نمایشی به عنوان خریداد ظاهر میشود.

حجم نمایشی در واقع سفارش خرید بازار گردان سهم هست. مثال : اگر بازار گردان تصمیم به خرید پنجاه هزار سهم و یا بیشتر در چارچوب قانون داشته باشه سی درصد آن را معادل پانزده هزار سهم در تابلو قرار میدهد و در این میان بازیگر در سمت خریدار با ترفندی دیگر شروع به جمع آوری سهم‌ می کند.

در مواقعی که اردر ترس توسط بازیگر گذاشته می‌شود، سهامدار عادی که احساس می کند که فروشندگان سهم بیشتر شده و اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ سهم قصد سقوط دارد. از آنجایی که سهامدار عادی از اهداف بازیگر آگاه نیست، در نتیجه در این زمان‌ها ترسیده وارد این ماجرا میشود و شروع به فروش می نمایند بازار گردان هم به هدفش می رسد.

به این ترتیب زمانی که سهام‌دار خرد می‌ترسد و سهمش را می‌فروشد. دقیقا همان فرصتی است که سهام‌دار عمده به دنبال آن است.

یکی از راه کارهای مرسوم مورد استفاده توسط این افراد، استفاده از اردر مخفی یا همان اردر نمایشی است.

اردر مخفی چیست؟

شاید اکثر سهامداران خرد با این نوع اردر آشنا باشند اما استفاده آنچنانی در خرید و فروششان‌ نمی شود.

اردر نمایشی در هر کارگزاری،بسته به نوع پلتفرمی (قالب) که دارد در قسمت های مختلف قرار گرفته است. با استفاده از این ابزار شما ‌میتوانید چه در زمان فروش و چه زمان خرید، فقط قسمتی از تعداد سهام مورد نظرتان را به معرض نمایش قرار دهید.

درواقع شما میتوانید ۳۰درصداز حجم مورد نظر را به نمایش قرار داده و ۷۰درصد را مخفی‌نمایید.

کاربرد اردر مخفی برای بازیگر سهم :

روش های بسیار متعدد دیگری جهت بازی سهم وجود دارد.

یکی از شگرد های بازیگران این است زمانی که سهامداران خرد در سمت فروشنده ظاهر شدند، این بار بازیگر در سمت خریدار با استفاده از این اردرهای مخفی(نمایشی) شروع به جمع آوری سهم‌می نمایند تا کسی متوجه اردرهای مشکوک نشود.

چرا که اگر حجم ها را با تعداد واقعی قرار دهد، خریداران تحریک شده و شروع به خرید می نمایند و درنتیجه تمام برنامه های بازیگر را مختل خواهند کرد. ( باعث رِنج‌ می گردند)

نکته ای مهم در رابطه با اردر ترس

اکثر اوقات سفارش ترس روی حمایت های معتبر تکنیکال ثبت می شود اما گاهی اوقات بازیگران اجازه می دهند تا حمایت های معتبر به طور غیر واقعی (Fake) شکسته شوند و سپس اردر ترس را ثبت می کنند و شروع به خرید حجم قابل توجهی از سهام به صورت تدریجی می کنند.

بنابراین اگر به عنوان مثال، قیمت 2 درصد زیر حمایت معتبر خود نفوذ کرد، اینطور برداشت نکنید که حمایت، شکسته شده و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش سهام خود دارند، بلکه ممکن است چنین اردری نیز اردر ترس باشد.

د نتیجه بهتر است برای تشخیص اردر ترس، تابلو معاملاتی را برای دقایقی دنبال کنید. اگر به صورت تدریجی از حجم سنگینی که برای فروش گذاشته شده بود، کاسته شد و همزمان به حجم معاملات نیز اضافه شد، می توان آن را فروش واقعی پنداشت اما اگر هیچ معامله ای صورت نگیرد و همواره قیمت به گونه ای تغییر کند که در سطر دوم و یا سوم باقی بماند، می توان آن را اردر ترس در نظر گرفت.

سفارش و یا اردر ترس همچون کد به کد در بورس روشی برای دور زدن سهامداران عادی برای رسیدن به سود و بازدهی بیشتر می باشد از این رو برای اینکه به دام این شگرد ها نیافتید، بهتر است که جهت سرمایه گذاری در بازار بورس روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید و یا با روش غیر مستقیم سرمایه گذاری وارد بازار بورس شوید.

تشخیص اردر ترس به صورت اجمالی

برای تشخیص اردر ترس کافی است به ردیف دوم به بعد تابلوی معاملات یک سهم توجه کنید که ناگهان سفارش فروش سنگینی خواهید دیدید یا نه!

در این روش بازیگری که ابتدا مقداری سهم خریداری کرده در نقش فروشنده ظاهر می‌شود و اردرهای سنگین فروش را تدارک می‌بیند.

وقتی سهامدارانی که شناختی از سهم ندارند با حجم بالای فروش روبرو می‌شوند ترس آنان را فرا گرفته و سعی می‌کنند با عرضه سهام خود در قیمت‌های پایین‌تر سریع از سهم خارج شوند.

به این ترتیب بازیگر این بار در نقش خریدار ظاهر شده و با استفاده از حجم نمایشی و نشان دادن درخواست خرید با حجم پایین که موجب می‌شود طرف خرید ضعیف دیده شود تا حد ممکن سهم را از این سهامداران جمع‌آوری می‌کند. حتی در مواردی با کشیدن رنج فروش به این ترس دامن زده می‌شود.

اردر دوم را بازیگر سنگین می کند تا بقیه از ترس نرسیدن به سهم، به بالاترین قیمت سفارش خود را بگذارند و سهم ثانیه صف خرید شود.

نتیجه گیری

اردر ترس یک سفارش فروش است که، با هدف ترساندن سهامداران ثبت و ایجاد می‌شود.

اشخاصی که از اردر ترس استفاده می‌کنند، می‌توانند از طریق ترساندن سهامداران، سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و سهامداران خرد، در صورتی که در دام اردر ترس بیفتند، ممکن است به‌ راحتی دچار زیان شوند. زمانی احساس منفی نسبت به سهم مورد نظر بین سهامداران شدت می‌گیرد و آن‌ها شروع به فروش سهام خود می‌کنند تا متحمل ضررهای بزرگی نشوند. اردر ترس در صف خرید بازیگر برای این است که شما ترغیب به فروش سهم ارزنده خود شوید این اردر را میگذارد

از آنجایی که عدم آگاهی موجب ایجاد ترس می‌شود. برای اجتناب سهامداران از درگیر شدن در چنین رفتارهای هیجانی، توصیه می‌گردد، قبل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به یادگیری ابزارهای تحلیل در بازار سرمایه مانند تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی اقدام نمایند.

اُردر ترس همانطور که از نامش پیداست، جهت ترساندن سهامداران برای جمع آوری هرچه بیشتر سهم در کف قیمتی و حتی پس از شکست حمایت فیک استفاده می شود. اردر ( Order )به زبان انگلیسی به معنی سفارش می باشد ، اردر ترس ، یعنی سفارش فروش جعلی که باعث ترس سهامداران خرد میشود.

اسپرد در فارکس چیست؟ (Spread) | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است. گردش روزانه این بازار حدود 6.6 تریلیون است که باعث شده بازیگران مثل کارگزاری ها، سرمایه گذاران خرده پا، موسسات مالی، بانک های مرکزی و دولت ها در آن حضور داشته باشند. معامله کردن در بازار فارکس، به معنی ترید کردن یک ارز در برابر ارزی دیگر، در نرخ لحظه ای یا موجود آنها است. خیلی ساده، جفت ارزها در مقابل هم قرار می گیرند و نسبت به ارزش همدیگر، قیمت گزاری می شوند. مفاهیم ابتدایی زیادی در رابطه با معامله در فارکس وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها اسپرد است . در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش یک کارگزار و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد گفته می شود. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می‌شوند.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد یعنی تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید موجود در بازار است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل در بازار فارکس اسپرد نسبت به نوع حساب مشحص می شود که نسبت به آن مشخص می شود اما در کل دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد ثابت و اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ ثابت باقی می‌مانند. بدون توجه به نوع حساب شما یا حرکت های بازار ، این نوع اسپرد یک میزان ثابتی دارد که در هر معامله از تریدر اخذ می شود.

همانطور که می دانید، وضعیت بازار همواره در حال تغییر و نوسان است. قیمت ها و شاخص ها به طور مداوم تغییر کرده و در میزان سود و زیان سرمایه گذاران، ایفای نقش می نمایند.

برخی کارگزاری ها که بر اساس روش بازار ساز یا Market Maker عمل می کنند، ترجیح می دهند نرخ و میزان اسپرد را تحت هر شرایط و با وجود تمامی نوسان های بازار، ثابت نگه دارند. در اینجا اصطلاحا با اسپرد ثابت یا Fixed Spread سر و کار داریم.

اسپرد ثابت برای سرمایه گذاران تازه کار که سرمایه خردی در اختیار دارند، مناسب تر است و از آنجایی که میزان هزینه ها و بسیاری از موارد دیگر، از همان ابتدا برای فرد قابل پیش بینی است، افراد با آسودگی خاطر بیشتری به معامله می پردازند. بنابراین در سرمایه گذاری بلندمدت، اسپرد ثابت گزینه مناسب تری است. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس زدبورس

اسپرد شناور

قیمت همیشه تحت تأثیر عوامل متعددی است و خصوصا در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا دچار تحولات و نوسانات بسیار محسوسی می گردد. از سوی دیگر نیز متقابلا تغییرات قیمت و پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان، افراد را به سمت خرید و فروش برخی ارزهای خاص سوق می دهد و این امر می تواند فرصت خوبی برای کسب درآمد بیشتر بروکرها باشد. بروکرها با بررسی دقیق شرایط و یافتن فرصت های مناسب، میزان اسپرد را در برخی معاملات، افزایش یا کاهش می دهند. در این مقطع بروکر از اسپرد شناور یا Floating Spread استفاده می کند.

در این روش از آنجایی که میزان اسپرد بر حسب تغییرات و شرایط بازار محاسبه می شود، نرخ آن برای هر جفت ارز، مناسب تر و معقول تر خواهد بود. همانطور که پیداست، ورود به معاملات با اسپرد شناور، ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت. اما در عین حال برای معامله گران باتجربه و ماهر، می تواند گزینه مناسبی برای کسب سود به حساب آید. همچنین در این شرایط می توانیم شاهد اسپردهایی با میزان کمتر از حالت معمول باشیم. افرادی که سرمایه کلانی را به بازار وارد کرده باشند، می توانند با پذیرش ریسک این دسته از معاملات، با استفاده از اسپرد شناور، سود فراوانی به دست آورند. اسپرد شناور در سرمایه گذاری های کوتاه مدت، می تواند سودمندتر از اسپرد ثابت باشد.

مزایای اسپرد ثابت

معامله در حساب‌های با اسپرد فیکس، به سپرده اولیه کمتری نیاز داشته، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند. معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید. مطالعه کنید: آموزش کریپتو

تفاوت اسپرد و کامیشن

تا به اینجای کار کاملا با مفهوم اسپرد در بازار فارکس و معاملات آن آشنا شدید که به نوعی می توان گفت این اسپرد منبع درآمد مهمی برای بروکرها است . در کنار آن یک مفهوم دیگری به نام کامیشن وجود دارد که در کنار اسپرد منبع درآمد مهمی برای کارگزاری ها می باشد. هر کارگزاری حساب های متفاوت با ویژگی های منحصر به فرد به کاربران خود ارائه می دهد که هر یک از این حساب میزان اسپرد یا کامیشن متفاوتی دارد.

کامیشن در واقع همان کمیسون یا مبلغی هست که کارگزاری از بعضی از حساب ها هنگم معامله اخذ می کند. میزان کامیشن رابطه مستقیمی با حجم معاملاتی انتخاب شده از طرف کاربر دارد و هره حجم افزایش یابد میزان کامیشن هم به نسبت افزایش می یابد . پس با این تعریف تفاوت میان اسپرد و کامیشن که هر دو منابع درامد زایی بروکر ها هستند برای شما مشخص شد.

نکات کاربردی درخصوص تاثیر اسپرد در معاملات بازار فارکس

• در زمان رویدادها و اخبار اقتصادی بازار متشنج شده و حرکات زیادی انجام می دهد که این حجم بالا موجب می شود تا اسپرد جفت ارزها و شاخص ها تا چندین برابر افزایش یابد که پیشنهاد می شود در این زمان ها معاملات کمتری انجام شود .
• جفت ارزهای Exotic اسپرد های فوق العاده بالایی دارند که باید در هنگام معامله بر روی آنها این موضوع را مدنظر داشت. (اگربا انواع جفت ارزها در بازار فارکس آشنایی ندارید مطلب معرفی صفر تا اصد بازار فارکس را از دست ندهید )
• گاهی اوقات اسپرد باعث می شود تا اردرهای معاملاتی شما فعال نشوند به خاطر چند پیپ اسپرد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود همیشه اسپرد را برای نقطه ورود خود در نظر بگیرید. مطالعه کنید: سیگنال کریپتو

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا تعریف کاملی از مفهوم اسپرد در بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه شود . همچنین نکات کاربردی در خصوص این مورد بیان شد تا بهتر از قبل معاملات خود را انجام دهید . ممنون که تا انتها با ما همراه بودید در صورت تمایل نظرات خو را با ما در میان بگذارید .

مزایا و معایب اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله سفارش شرطی ، تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد اردر چیست و چه کاربردی دارد؟ ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.