اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

اتدیکاتور مکدی MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

بررسی اندیکاتور MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسانگر است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالا و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های واقعی قیمت کافی را ندارند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمتی حرکت می‌کند، مانند الگوی محدوده یا مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می‌شود MACD از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند. برخی از تریدرها قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، تریدرها آن را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد رو به رشد را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا می‌توانند نشانگر تغییر در روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از تریدرها به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که MACD به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. تریدرها اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. تلاقی های مثبت یا منفی، واگرایی ها، و افزایش یا سقوط سریع را می توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت های زمانی بین سیگنال های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

سوالات متداول

تریدرها از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به تریدرها کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اساسی آن باشد. این می تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

MACD یک اندیکاتور عقب ماندگی است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از تریدرها از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این تریدرها، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود – از این رو، اصطلاح “واگرایی مثبت” نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود – این به عنوان یک اندیکاتور نزولی در نظر گرفته می شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟

اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است و به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می‌باشد.

همان‌طور که از نام آن پیداست، مکدی، همگرایی و واگرایی بین دو خط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مقادیر مکدی، به قیمت سهام، ارز یا هر دارایی دیگری وابسته هستند و رابطه بین دو مووینگ اوریج (Moving Average) مربوط به قیمت را نشان می‌دهند.

MACD در بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی هم می‌گویند، نوسان می‌کند.

اندیکاتور مکدی، با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان می‌دهد. MACD این کار را از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو خط مووینگ اوریج، انجام می‌دهد. به این دلیل که دو خط MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی می‌گیرند، بین آن‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط یک مدیر مالی حرفه‌ای به نام جرالد اپل (Gerald Appel) اختراع شد. او بیش از ۳۵ سال در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت کرد. اپل، علاوه ‌بر موفقیت‌هایی که در حرفه خود کسب کرد، به مطالعه آکادمیک در زمینه خدمات مالی پرداخت. همچنین، در انتشار ۱۵ کتاب و چندین مقاله دانشگاهی همکاری داشت. او به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

در سال ۱۹۸۶، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به اندیکاتور مکدی اضافه کرد.

۹ کاربرد اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، به ۹ دلیل زیر بسیار کاربردی می‌باشد:

1. MACD به طور گسترده توسط معامله‌گران بازارهای مالی، استفاده می‌شود. به این دلیل که این اندیکاتور (نسبت به سایر اسیلاتورها) به سادگی قابل استفاده است و سیگنال‌های مطمئنی را ارائه می‌دهد.
2. مکدی علاوه بر جهت روند، قدرت آن را هم نشان می‌دهد. این که بدانیم روندها و سیگنال‌های آن‌ها چه قدر قوی هستند، برای معاملات سودمند در بازار سرمایه، بسیار مهم است. اندیکاتور مکدی، قدرت روند را با استفاده از طول میله‌های هسیتوگرام، به ما نشان می‌دهد.
3. مک دی، به صورت دقیق آن چه را که هم‌اکنون در بازار رخ می‌دهد، به صورت واقعی نشان می‌دهد.
4. این اندیکاتور، در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتور مووینگ اوریج، سیگنال‌های خود را زودتر ارائه می‌دهد.
5. یکی از دلایل اهمیت و خاص بودن اندیکاتور مکدی، به این دلیل است که روند و حرکت بازار را روی یک اندیکاتور نشان می‌دهد.
6. اندیکاتور مکدی، می‌تواند روی هر تایم فریمی اعمال شود.
7. سیگنال‌هایی که مکدی ایجاد می‌کند، به راحتی قابل شناسایی و تفسیر هستند. این سیگنال‌ها را می‌توانیم در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت خود استفاده کنیم.
8. از طرفی، اندیکاتور مکدی ابزار بسیار مفیدی است که با استفاده از آن می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که جهت بازار طبق پیش‌بینی‌های ما عمل خواهد کرد.
9. مکدی در شناسایی روند به ما کمک می‌کند؛ خواه این روند صعودی باشد، خواه نزولی. در بازار سرمایه هم هدف ما شناسایی این روندهاست، تا از طریق آن‌ها بتوانیم بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرده و به سود برسیم یا از ضرر جلوگیری کنیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، مقاله زیر را بخوانید (+ فیلم آموزشی رایگان)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

دانلود اندیکاتور مکدی

ما نیازی به دانلود اندیکاتور مکدی نداریم. در نرم‌افزارهای معاملاتی، مانند متاتریدر و مفید تریدر، این اندیکاتور وجود دارد و بهترین تنظیمات هم برای آن اعمال شده است.

حالا که با اندیکاتور مکدی آشنا شدیم، در ادامه می‌خواهیم یاد بگیریم این اندیکاتور چه اجزایی دارد و چگونه از آن استفاده کنیم.

آموزش اندیکاتور مکدی

در قسمت آموزش اندیکاتور مکدی، می‌خواهیم شیوه افزودن این اندیکاتور را یاد بگیریم، با اجزای آن آشنا شویم و روش دریافت سیگنال خرید و فروش با MACD را بیاموزیم.

بیایید شروع کنیم.

آموزش مکدی MACD

در آموزش اندیکاتور مکدی قصد داریم تمامی نکاتی که یک تحلیلگر برای کار با این اندیکاتور نیاز دارد را توضیح دهیم.

مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور های اسویلاتور است که برای ورود و خروج در بازار های مالی استفاده می‌شود.

این اندیکاتور می‌تواند نزولی یا صعودی بودن بازار را به ما نشان دهد.

افزودن اندیکاتور مکدی

برای افزودن اندیکاتور مکدی، مسیر زیر را طی می‌کنیم:

اجزای اندیکاتور مکدی

به طور کلی، می‌توانیم اجزای اندیکاتور مکدی را به ۵ قسمت تقسیم کنیم:

1. EMA سریع (Fast EMA)
2. EMA کند (Slow EMA)
3. خط مکدی
4. خط سیگنال
5. هیستوگرام

• مووینگ اوریج EMA سریع، که معمولا روی ۱۲ دوره تنظیم می‌شود، سریع‌تر بوده و مسئول بیشتر حرکات مکدی است و به تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
• مووینگ اوریج EMA کند، آرام‌تر عمل کرده و کمتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار می‌گیرد.

EMA مخفف Exponential Moving Average است و به معنی میانگین متحرک نمایی می‌باشد. هر چه قدر تفاوت بین دو عدد EMA کند و سریع بیشتر باشد، میله‌های هیستوگرام مکدی، بلندتر خواهند بود.

از آن‌جایی که خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام در دو اندیکاتور مکدی کلاسیک و جدید متفاوت هستند، آن‌ها را در همان قسمت توضیح می‌دهیم.

مکدی جدید چیست؟

در اندیکاتور مکدی جدید، خط مکدی حذف شده و هیستوگرام، به جای آن عمل می‌کند. به عبارت دیگر، در مکدی جدید، خط مکدی به خط هیستوگرام تبدیل شده است.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

تنظیمات اندیکاتور مکدی

برای تنظیمات مکدی، از ۳ عدد استفاده می‌کنیم:

• مووینگ اوریج سریع: ۱۲ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
• مووینگ اوریج کند: ۲۶ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
• SMA مکدی: از ۹ دوره قبلی خود میانگین می‌گیرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات MACD، همان تنظیمات پیش‌فرض، یعنی اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ هستند. این اعداد بهتر است به صورت پیش‌فرض باقی بمانند. اما ممکن است ما بر اساس روش و اهداف معاملاتی خود، آن‌ها را تغییر دهیم.

زمانی که تحلیلگران تکنیکال به دنبال افزایش حساسیت مکدی هستند، ممکن است آن را از (۱۲،۲۶،۹) به (۵،۳۵،۵) تغییر دهند. این اعداد، برای نمودارهایی با تایم فریم هفتگی مناسب‌تر هستند.

از طرف دیگر، تحلیلگرانی که به دنبال کاهش حساسیت مکدی هستند، اعداد بزرگ‌تری را برای EMA در نظر می‌گیرند. مکدی با حساسیت کمتر، باز هم بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند؛ اما ممکن است دره و قله کمتری تشکیل شود (خطوط هیستوگرام از خط مرکزی عبور نکنند) و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور کند.

شما می‌توانید با اندیکاتور مکدی و روندهای آن، در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا شوید.

شناسایی تغییر روند در اندیکاتور مکدی

برای این که یک روند صعودی یا نزولی را در مک دی شناسایی کنیم، به ۲ نشانه نیاز داریم:

1. کوچک‌شدن ارتفاع میله‌های مکدی
2. خروج خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

برای این که نقاط بهتری را به کمک مکدی پیدا کنیم، می‌توانیم تایم فریم را کاهش دهیم. برای مثال تایم فریم را از روزانه به ۱۵ دقیقه کاهش دهیم.

وقتی روند جدیدی شروع می‌شود، EMA سریع زودتر واکنش نشان می‌دهد و خط EMA کند را قطع می‌کند.

شما می‌توانید در مقاله زیر، بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

الگوهای مقدماتی تا پیشرفته در تحلیل تکنیکال

سیگنال خرید و فروش در مکدی

سیگنال خرید و فروش را می‌توانیم زمانی که خط سیگنال از هیستوگرام مکدی (در مکدی جدید) خارج شد، دریافت کنیم.

زمانی که خط سیگنال از خط مکدی خارج می‌شود، نشان می‌دهد که بازار مانند روزهای قبل عمل نمی‌کند. یعنی:

• در فاز منفی، ریزش بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال ریزش از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال خرید باشد.
• در فاز مثبت، صعود بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال صعود از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال فروش باشد.

در تصویر زیر، اندیکاتور مکدی روی جفت ارز EUR/USD قرار گرفته است. در این تصویر، فلش‌های قرمز سیگنال فروش و فلش‌ها‌ی سبز سیگنال خرید هستند.

واگرایی مکدی چیست؟

زمانی که هیستوگرام مکدی خلاف روند نمودار حرکت کند، به آن واگرایی می‌گوییم. واگرایی، به ما می‌گوید که به احتمال زیاد روند کنونی تغییر می‌کند. یعنی ممکن است روند نزولی به صعودی تغییر کند یا روند صعودی به نزولی تغییر جهت دهد. اندیکاتور مکدی، یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که واگرایی را نشان می‌دهد.

• زمانی که در روند صعودی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی منفی می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار نزولی خواهد شد.
• زمانی که در روند نزولی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی مثبت می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار صعودی خواهد شد.

زمانی که در هیستوگرام مکدی واگرایی مشاهده می‌کنیم، زمان مناسبی برای معامله در بازار نیست. باید منتظر بمانیم که این واگرایی به پایان برسد.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

آموزش بهترین روش های نوسان گیری در بورس

جمع بندی

اندیکاتور مکدی، ابزاری بسیار کاربردی است. اما به یاد داشته باشید که این ابزار را باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، تا بتوانیم بهترین استفاده را از آن داشته باشیم.

مکدی، یک ابزار کاربردی و رایج برای شناسایی روند کوتاه مدت قیمت است. با این حال، زمانی که بازار سرمایه ناپایدار است، بهتر است از مکدی استفاده نکنیم.

سخن آخر

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری اندیکاتور مکدی، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. این دوره توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی تدریس می‌شود. در این دوره، شما می‌توانید مکدی را با مثال‌های واقعی، از بازارهای مالی ایران و دنیا، یاد بگیرید.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرک ساده است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

اتدیکاتور مکدی MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

بررسی اندیکاتور MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسانگر است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالا و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های واقعی قیمت کافی را ندارند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمتی حرکت می‌کند، مانند الگوی محدوده یا مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می‌شود MACD از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند. برخی از تریدرها قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، تریدرها آن را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد رو به رشد را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا می‌توانند نشانگر تغییر در روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از تریدرها به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که MACD به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. تریدرها اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. تلاقی های مثبت یا منفی، واگرایی ها، و افزایش یا سقوط سریع را می توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت های زمانی بین سیگنال های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

سوالات متداول

تریدرها از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به تریدرها کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اساسی آن باشد. این می تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

MACD یک اندیکاتور عقب ماندگی است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از تریدرها از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این تریدرها، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود – از این رو، اصطلاح “واگرایی مثبت” نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود – این به عنوان یک اندیکاتور نزولی در نظر گرفته می شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.