معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

​

آموزش اندیکاتور ADX – آموزش کاربردی | ADX indicator

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین یکی از اندیکاتورهایی است که در ترکیب با اندیکاتورهای هم جنس خود می‌تواند برای تشخیص قدرت و جهت یک روند به ما کمک کند. یادگیری و آموزش اندیکاتور ADX یکی از دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال به کار گرفته شده و به ما برای موفقیت در بورس کمک کند.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت(DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) صحبت کنیم. این سه اندیکاتور حرکتی یک سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند که توسط ولز ویلدر درست شده است و هرچند این فرد این اندیکاتورها را مخصوص بازار کالا و اقلام اختراع نمود؛ اما برای استفاده در بازار بورس نیز بسیار مناسب بوده و کاربرد دارند.

آموزش اندیکاتور ADX

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار کمک می کند روند یک سهم را تشخیص دهیم. اندیکاتور ADX مثبت و منفی ستون فقرات این سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند و ویلدر توانست با محاسبه تفاوت بین دو کف قیمت پیاپی و اوج‌های قیمت مربوطه، حرکت‌های جهت دار را مشخص کند. در بخش محاسبات بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهید شد.

اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار مثبت و منفی با تقسیم این مقادیر بر هم به دست آمده و جهت یک روند را در طول زمان مشخص می‌کنند.
ADX و یا همان شاخص جهت‌دار میانگین قدرت یک روند را بدون توجه به جهتش با استفاده از تفاوت بین DI+ و DI- محاسبه می‌کند. همانطور که می‌بینید تحلیلگران بازار بورس با استفاده ترکیبی از این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توانند قدرت و جهت یک روند را همزمان مشخص کنند.

ویلدر ویژگی‌های مربوط به آموزش اندیکاتور ADX یا حرکات جهت دار را در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در سال 1978 معرفی کرد. در این کتاب بحث‌هایی در مورد اندیکاتورهای ATR، SAR پارابولیک و RSI آمده است که هرکدام را در مقاله‌ای جداگانه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده‌ایم. با وجود اینکه این اندیکاتورها پیش از عصر کامپیوتر ابداع شدند، محاسبات آن‌ها بسیار دقیق و ثابت بوده و در طول زمان همچنین کاربردی باقی مانده‌اند. در ادامه این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ADX صحبت خواهیم کرد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ADX

همانطور که گفتیم اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار با مقایسه بین تفاوت دو کف قیمتی پیاپی و تفاوت بین اوج‌های قیمتی مربوط به آن‌ها محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ADX یا حرکت جهت‌دار زمانی مثبت است که اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی، بزرگتر از حاصل تفریق کف قیمت فعلی از کیف قیمت قبلی می‌شود. این حرکت جهت‌دار همان DM+ است و برابر عبارت اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی است.
نکته مهم در محاسبه آن این است که اگر اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی یک عدد مثبت شود، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر عددی منفی به دست آید، باید به جای آن صفر بگذاریم.

حرکت جهت‌دار منفی مربوط به زمانی است که کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی، بزرگتر از اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی بشود. این حرکت جهت‌دار همان DM- است که برابر عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی است.

نکته: اگر در محاسبات جواب عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی یک عدد منفی شود، صفر جایگذاری می‌کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

در تصویر بالا 4 مثال از محاسبات مربوط به اندیکاتور ADX آورده شده است. اولین جفت یک تفاوت مثبت بزرگ را بین اوج‌های قیمتی نشان می‌دهد و یک حرکت جهت‌دار مثبت قوی را می‌سازد. در دومین مثال اندیکاتور ADX منفی اوضاع را به دست می‌گیرد؛ اما هنوز قدرت آنچنانی ندارد؛ اما در سومی تفاوت بین کف‌های قیمتی زیاد و قدرت حرکت جهت‌دار منفی قابل توجه است.

آخرین مثال از این لحاظ جالب است که هم DM+ و هم DM- صفر هستند و به نوعی یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ پس در اینجا هیچ حرکت جهت‌داری نداریم.

تا به اینجا نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را آموختید. ولی پایه و اساس محاسبات مربوط به اندیکاتورها همین حرکات جهت‌دار است. در بخش بعدی نحوه محاسبه ADX، DI+ و DI- را یاد خواهید گرفت.

محاسبات مربوط به آموزش اندیکاتور ADX

محاسبه مربوط به آموزش اندیکاتور ADX کار دشواری نیست. مراحل مربوط به محاسبه شاخص جهت‌دار میانگین(ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) بر پایه مقادیر DM+ و DM- و میانگین دامنه واقعی (ATR) استوار است. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را در ادامه خواهید آموخت.

نکته: در مورد میانگین دامنه واقعی (ATR) توضیحی داده نشده است، زیرا آن را در یک مقاله جداگانه با عنوان آموزش اندیکاتور ATR به طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم.

محاسبات را با یک مثال شروع خواهیم کرد و در این مثال از 14 دوره زمانی برای تنظیمات اندیکاتور استفاده شده است؛ زیرا این مقدار توسط خود ویلز ویلدر، خالق این اندیکاتورها، پیشنهاد گردیده است.

در قدم اول دامنه واقعی (TR)، اندیکاتور ADX مثبت (DM+) و حرکت جهت‌دار منفی (DM-) را محاسبه کنید.
با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلز ویلدر این مقادیر را ساده کنید.( این تکنیک‌ها در بخش بعد آورده‌ شده‌اند)

مقدار حرکت جهت‌دار مثبت 14 روزه ساده شده را بر مقدار دامنه واقعی 14 روزه ساده شده تقسیم کنید تا اندیکاتور ADX مثبت 14 روزه (+DI14) به دست آید. عدد حاصل را در 100 ضرب کنید و جواب همان خط سبزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

همین کار مرحله سوم را با حرکت جهت‌دار منفی 14 روزه و دامنه واقعی 14 روزه (مقادیر ساده شده) انجام دهید تا –DI14 به دست آید و سپس آن را در 100 ضرب کنید. جواب این عملیات همان خط قرمزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

نحوه محاسبه مقدار اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار (DX) با استفاده از این دو مقدار به دست می‌آید. برای این کار باید –DI14 را از +DI14 کم کرده و حاصل را بر حاصل جمعشان تقسیم کنید. جواب به دست آمده را در 100 ضرب کنید تا DX به دست آید.

بعد از تمام این مراحل به دست آوردن ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین کاری ندارد و فقط کافی است میانگین 14 دوره زمانی از DX را محاسبه کنید. اولین ADX به طور ساده از گرفتن میانگین 14 تا DX اولیه به دست می‌آید؛ اما برای ADX های بعدی به ترتیب زیر معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX عمل می‌کنیم.

در تصویر بالا تمام این محاسبات را به طور دقیق مشاهده می‌کنید؛ اما اصلا از دیدن این اعداد نترسید؛ زیرا تمام این کار‌ها فقط با دادن دوره زمانی به نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. این اعداد مربوط به قمیت سهام کمپانی Nasdaq 100 ETF در بورس می‌باشد و بر روی نمودار زیر نیز پیاده سازی شده است.

تکنیک‌ ساده‌سازی ویلدر

درک ساده‌ سازی‌های انجام شده در محاسبه ADX، DI+ و DI- بسیار مهم است. با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلدر می‌توان ADX را با 150 دوره زمانی محاسبه کرد و اطلاعاتی که ADX 30 روزه به ما می‌دهد، به هیچوجه قابل مقایسه با ADX 150 روزه نیست. آقای ویلدر از این تکنیک‌ها در ساده‌سازی دیگر اندیکاتورهای خود در تحلیل تکنیکال؛ همچون RSI و ATR نیز استفاده کرده است.

درست مانند میانگین متحرک نمایی، محاسبات باید از جایی آغاز شوند؛ پس اولین مقدار را به طور ساده از مجموع 14 روز گذشته به دست می‌آوریم که در به دست آوردن دومین مقدار و… به کار می‌رود.

فرمول زیر نیز برای ساده‌سازی اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقدار اول همان میانگین 14 دوره زمانی DX است:

نحوه کار کردن و آموزش اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین برای اندازه‌گیری قدرت و یا ضعف یک روند استفاده می‌شود و این اندیکاتور توانایی تشخیص جهت روند را ندارد. تشخیص جهت کار DI+ و DI- است، به طوری که اگر DI+ بزرگتر از DI- بشود، روند صعودی و بالعکس این موضوع، روند نزولی خواهد بود. تقاطع این اندیکاتورها با ADX می‌تواند برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل مفید واقع شود که در ادامه در مورد آن به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

قبل از اینکه نحوه پیدا کردن سیگنال‌ها را با استفاده از مثال‌ها به شما آموزش دهم، این نکته را به خاطر بسپارید که ویلز ویلدر که معامله‌گر بازار کالا و ارز بوده و به همین دلیل مثال‌هایی که در کتاب او آورده شده، اغلب مربوط به این بازارها هستند؛ اما این موضوع اصلا به این معنا نیست که نمی‌توان از اندیکاتورهای ساخت این فرد در بازار بورس استفاده نکرد.

در واقع سهام شرکت‌هایی که نوسان زیادی دارند، با ADX و… بسیار خوب کار می‌کنند و اگر سهام یک شرکت از نوسان کمتری برخورددار باشد، تحلیلگران بازار بورس می‌توانند به راحتی با تغییر چند پارامتر در محاسبات و تنظیمات، ADX را برای یک سهم خاص بهینه‌سازی کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

قدرت روند اندیکاتور ADX

اولین کاری که می‌توانیم با اندیکاتور ADX انجام دهیم این است که مشخص کنیم یک سهام در بازار بورس وارد یک روند شده است یا خیر و این کار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که از یک سیستم روندی در کار خود استفاده کنند و یا یک سیستم نوسانی. طبق نظر ویلدر در کتاب‌هایش زمانی که ADX بالاتر از 25 باشد، سهام مورد نظر در یک روند حضور دارد؛ اما اگر ADX به زیر 20 برسد، روندی موجود نیست.

حتما برای شما سوال شده است که چه بلایی سر این فاصله بین 20 تا 25 می‌آید؟

همانطور که گفتیم شما می‌توانید با ایجاد تغییراتی حساسیت و دقت این اندیکاتور را در تحلیل تکنیکال بالا ببرید؛ اما این فاصله خالی به دلیل تاخیراتی است که ADX نسبت به قیمت دارد و بیشتر به خاطر تکنیک‌های ساده‌سازی به وجود آمده است. نگران نباشید؛ زیرا اکثر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال تاخیر دارند و این مشکل بزرگی را در معاملات شما به وجود نمی‌آورد.

تصویر بالا نمودار سهام شرکت Nordstrom در بازار بورس است و در آن از یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) 14 روزه استفاده شده است. در این نمودار قیمت در ماه آپریل و می از یک روند رو به بالای قدرتمند به یک روند رو به پایین قوی رسیده است. بعد از ماه آگوست، ADX به بالای 20 رسیده و همانجا باقی مانده است و شما می‌توانید روندها را بعد از ماه آگوست مشاهده کنید.

تصویر زیر نیز نمودار سهام شرکت کویر تایر است. همانطور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر ADX آن تقریبا در نزدیکی 44 قرار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

جهت روند و تقاطع‌ها در اندیکاتور ADX

خوب تا به اینجا متوجه شدیم که اگر اندیکاتور ADX بالاتر از 25 باشد، با یک روند طرف هستیم؛ اما با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار بورس از عدد 20 به عنوان یک سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

در بحث تقاطع‌ها باید گفت که وقتی DI+ از روی DI- عبور کرده و به بالاتر از آن می‌رود، با یک سیگنال خرید مواجه هستیم. این سیگنال خرید با بالاتر رفتن اندیکاتور ADX و قدرت روند، عمر بیشتری خواهد داشت. وقتی سهام مورد نظر به اندازه کافی سودآور شود، سرمایه‌گذاران باید یک حد ضرر مشخص کرده و منتظر سیگنال فروش بمانند. بالاتر رفتن DI- ازDI+ همین سیگنال فروشی است که از آن صحبت می‌کنیم.

برای دانلود اندیکاتور ADX از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور ابر ADX

نمودار بالا قیمت سهام Medco Health Solutions را با سه اندیکاتور حرکت جهت‌دار مختلف نشان می‌دهد. در این نمودار از عدد 20 برای سطح کلیدی اندیکاتور ADX استفاده شده است.

خطوط نقطه‌چین سبز، سیگنال‌های فروش و خطوط نقطه‌چین قرمز، سیگنال‌های خرید را نشان می‌دهند. همانطور که می‌بینید تعداد زیادی عبور و تقاطع بین DI+ و DI- وجود دارد که برخی در ADX بالای 20 اتفاق میفتد و سیگنال‌های تایید می‌شوند؛ اما عبورهایی که در زیر ADX 20 وجود دارند، سیگنال‌های غیرمعتبر شناخته می‌شوند.

نکته:

در این اندیکاتورها نیز مانند هر اندیکاتور دیگری شلاق‌های بازار، سیگنال‌های خوب و سیگنال‌های بد وجود دارند؛ پس برای بالا بردن دقت کار باید مانند تمام بخش‌های تحلیل تکنیکال از دیگر ابزار نیز استفاده کنید. برای مثال در ماه سپتامبر یک سری مراحل تثبیت و ادغام داریم که شبیه پرچم هستند و بعد از آن با یک روند صعودی و رشد مواجه هستیم.

در تصویر بالا نیز نمودار قیمت سهام AT&T در بورس را می‌بینید که در یک دوره زمانی 12 ماه تهیه شده است. در این نمودار چندین سیگنال خوب وجود دارد و با به کارگیری حد ضررهای مناسب سود‌های خوبی را به سمت جیب سرمایه‌گذاران روانه کرده‌اند. می‌توانستیم از اندیکاتور SAR پارابولیک نیز برای تعیین یک سری حد ضرر استفاده کنیم.

با توجه کردن به نمودار متوجه می‌شوید که حتی با بالاتر رفتن DI- از DI+ در ماه آپریل، تا ماه جولای هیچ سیگنال خریدی نداشتیم! علت این موضوع این است که در این دوره زمانی ADX زیر عدد 20 بوده است.

سخن پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. اندیکاتورهای سیستم معاملاتی حرکات جهت‌دار در بحث محاسبات کمی پیچیده بوده و برای حرفه‌ای شدن در آن‌ها نیازمند تمرین زیادی هستید. استفاده از تقاطع‌ها و عبورهای DI+ و DI- می‌تواند سیگنال‌های فوق‌العاده دقیق و قدرتمندی را تولید کنند و با به کارگیری ADX اعتبار این سیگنال‌ها بیشتر از قبل نیز خواهد شد.

این سیگنال‌ها شبیه نشانه‌هایی است که از ارتعاش‌سنج‌های ممنتومی به دست می‌آوریم( در مورد ارتعاش‌سنج‌های ممنتوم می‌توانید در مقاله “اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس” بخوانید)

در استفاده از اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال و صد البته DI+ و DI- استفاده از دیگر ابزارها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد؛ از جمله ابزارهای مناسب می‌توان به اندیکاتورهای حجمی، تحلیل روند ساده و یا الگوهای نموداری اشاره کرد.

با ترکیب چند اندیکاتور و ابزار می‌توانید همیشه سود‌آور بمانید. در این مقاله تمرکز اصلی بر روی ADX گذاشته شد؛ اما این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در یک خانواده قرار دارند و بسیار به هم مرتبط و نزدیک هستند. با استفاده از اندیکاتور ADX می‌توانید قدرت یک روند را در نمودار سهام یک شرکت در بورس تعیین کنید و سپس از DI+ و DI- برای تعیین جهت آن روند بهره ببرید. امیدواریم از آموزش اندیکاتور ADX استفاده لازم را ببرید.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

​

ابزار تجارت

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت مع عمل کند.

​

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند مع شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

​

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

​

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

​

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

​

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند مع شود.

​

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

​

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

هنگام انجام معامله ، اندازه­ گیری قدرت روند ، صرف نظر از جهت آن، می ­تواند مفید باشد. اندیکاتور ADX، اندیکاتوری محبوب برای ارزیابی قدرت روند است.

شاخص میانگین جهت­ دار یا به اختصار ADX نمونه دیگری از اندیکاتور اسیلاتوری (اندیکاتوری که در پنجره جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود) است. ADX از صفر تا صد نوسان دارد. اگر کمتر از 20 را نشان بدهد به این معنی است که روند ضعیف است و اگر بالاتر از 50 را نشان بدهد یعنی روند قوی است.

محاسبه ADX می ­تواند کار پیچیده­ ای باشد ولی به طور خلاصه می­توان گفت که هر چقدر روند قوی­ تر باشد، مقدار ADX بیشتر خواهد بود.

وقتی مقدار ADX پایین است، تاکید آن بر دوره­ هایی است که روند قیمت معمولاً به صورت خنثی یا ساید است یا معاملات در یک دامنه مشخص انجام می­شود.

هنگامی که مقدار اندیکاتور ADX به بالای 50 برسد، نشان می­ دهد که قیمت به یک جهت شتاب گرفته است.

برخلاف اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور ADX مشخص نمی­ کند که روند صعودی است یا نزولی، بلکه فقط قدرت روند فعلی را اندازه ­گیری می ­کند. به همین دلیل، از اندیکاتور ADX عموماً برای تشخیص این استفاده می­ شود که بازار در حالت رنج است یا روند جدیدی در حال شکل گیری است.

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور «غیرجهت ­دار» در نظر گرفته می­شود. این اندیکاتور بر اساس مقایسه نقاط سقف و کف کندل­ ها کار می­ کند و از قیمت بسته شدن کندل­ ها استفاده نمی­ کند.

هر چقدر روند قوی تر باشد، عدد این اندیکاتور هم صرف نظر از صعودی بودن یا نزولی بودن روند، بزرگ تر می­شود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم

وقتی از اندیکاتور ADX استفاده می­ کنید، اعداد 20 و 40 را به عنوان سطوح کلیدی این اندیکاتور در نظر داشته باشید.

در ادامه یک برگه تقلب کوچک برای کمک به شما در تفسیر مقادیر اندیکاتور ADX ارائه می­ کنیم.

مقدار ADX	دلالت بر:
رو به افزایش	قوی شدن روند
رو به کاهش	ضعیف شدن روند
کمتر از 20	روند ضعیف
بین 20 و 40	روند قوی
بالاتر از 40	روند بسیار قوی

نگاهی به نمودارهای تر و تمیزی که در ادامه آورده ­ایم، بیندازید:

در مثال اول، اندیکاتور ADX از اواخر سپتامبر تا اوائل دسامبر زیر عدد 20 ماند.

همانطور که در نمودار می ­توانید مشاهده کنید، جفت ارز یورو/فرانک در طول این مدت در یک دامنه مشخص گیر کرده است.

با این وجود اندیکاتور ADX از ماه ژانویه شروع به صعود به بالای 50 کرد که نشان می­ دهد می ­توان انتظار داشت روند قدرتمندی آماده شکل گیری باشد.

می­ توانید ببینید! جفت ارز یورو/فرانک خط حمایت دامنه نوسان را شکسته و با رفتن به زیر آن روند نزولی شدیدی را طی کرده است. بله! حدود 400 پیپ کاسب شدید!

یادداشت کن عزیزم!

حالا بیایید نگاهی به مثال بعد بیندازیم.

درست مانند مثال اول، اندیکاتور ADX مدت زمان زیادی زیر 20 در فاز انتظار بوده است. در طول این زمان جفت ارز یورو/فرانک هم در حالت رنج یا بدون روند بوده است.

کمی بعد ، اندیکاتور ADX به بالای عدد 50 صعود کرد و جفت ارز یورو/فرانک خط مقاومت بالای دامنه نوسان خود را شکست.

روند صعودی قدرتمندی رخ داد. این روند می­ تواند 300 پیپ باشد، دربست خدمت شما!

به نظر ساده می­ رسد ، معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX مگر نه؟

تنها مشکلی که ممکن است در استفاده از اندیکاتور ADX وجود داشته باشد این است که دقیقاً نمی­ گوید موقعیت پیش آمده برای خرید است یا فروش.

چیزی که این اندیکاتور می­ گوید این است که آیا ورود به یک روند مداوم درست است یا خیر.

وقتی اندیکاتور ADX دوباره شروع به سقوط به زیر عدد 50 کرد یعنی روند صعودی یا نزولی شکل گرفته در حال ضعیف شدن است و الان می­ تواند زمان خوبی برای حفظ سود و خروج از بازار باشد.

چطور با استفاده از اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از راه ­های معامله با استفاده از اندیکاتور ADX این است که قبل از تصمیم­ گیری برای خرید یا فروش، ابتدا منتظر بشویم تا حمایت یا مقاومت شکسته شود.

اندیکاتور ADX می ­تواند تاییدی برای این تصمیم باشد که آیا این جفت ارز احتمالاً به روند فعلی خود ادامه خواهد داد یا خیر.

روش دیگر، ترکیب اندیکاتور ADX با یک اندیکاتور دیگر است بخصوص اندیکاتوری که مشخص کند آیا جفت ارز به سمت پایین حرکت می­کند یا به سمت بالا.

همچنین می ­توانیم از ADX برای تعیین زمان بستن پوزیشن نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، وقتی اندیکاتور ADX شروع به سقوط به زیر عدد 50 می­ کند یعنی روند فعلی در حال از دست دادن قدرت حرکت خود است.

از اینجا به بعد، احتمالاً جفت ارز به صورت خنثی (ساید) نوسان می کند و بنابراین، ممکن است بهتر باشد قبل از اینکه این حالت رخ بدهد معامله خود را ببندید.

به قول معروف، «روند دوست شماست» تا زمانیکه از پشت به شما خنجر بزند.

منظورم این است … «تا زمانی که روند برگردد.»

(یک لحظه درگیر خاطرات خودم شدم).

دفعه بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که به این «دوست» پایبند باشید یا روابط خود را با او قطع کنید، سعی کنید از اندیکاتور ADX برای تایید قدرت روند استفاده کنید. هدف از این دوره آموزش فارکس این است که به شما در گرفتن تصمیم های سخت کمک کند.

سطوح کلیدی برای آغاز روند روند صعودی اتریوم

پس از اینکه اتریوم در ماه مارس بر مقاومت کلیدی خود غلبه کرد، احتمال آغاز یک روند صعودی را افزایش داد. با این حال، روند در اوایل آوریل نزولی شد و اتریوم به طور غیرمنتظره ای سقوط کرد.

در حال حاضر، قیمت به خط روند نزولی (که با رنگ آبی مشخص شده است) که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، بازگشته است. این ساختار به این معنی است که خریداران قدرت کافی برای بالا بردن قیمت را نداشتند.

این ضعف در روند روزانه دقیقا یک سال پیش در 19 می 2021، زمانی که قیمت به منطقه افزایش تقاضا رسید، جایی که فشار بالای خرید باعث شد کندل روزانه با یک سایه بلند صعودی بسته شود، نیز دیده شد. همانطور که مشاهده می شود، این منطقه در محدوده 1300 تا 1500 دلار قرار دارد.

از سوی دیگر و با نگاهی میان‌ مدت و بلندمدت، در صورتی که خریداران سطح مقاومت 2450 دلار را پس بگیرند، روند نزولی موجود تغییر خواهد کرد.

شاخص میانگین جهت دار (ADX) (به رنگ بنفش) به زیر خط قرمز حرکت می کند که نشان می دهد فروشندگان همچنان کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. این اندیکاتور ابزاری برای ردیابی میزان تسلط خریداران و فروشندگان در بازار است. به عنوان مثال، اگر این شاخص به بالای خط افقی سفید برگردد، نشان می دهد که خریداران بازگشته اند.

سطوح حمایت کلیدی: 1700 و 1500 دلار

سطوح مقاومت کلیدی: 2200 و 2450 دلار

میانگین های متحرک

میانگین متحرک 20 روزه: 2299 دلار

میانگین متحرک 50 روزه: 2764 دلار

میانگین متحرک 100 روزه: 2812 دلار

میانگین متحرک 200 روزه: 3277 دلار

نمودار جفت ارز اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC)

طبق نمودار جفت ارز اتریوم به بیت کوین، قیمت به سطح حمایت افقی در 0.065 که در سال 2022 دو بار با موفقیت قیمت را حمایت کرده، نزدیک می شود.

این سطح احتمالا به زودی دوباره آزمایش خواهد شد و اگر خریداران بتوانند بار دیگر آن را حفظ کنند، احتمال یک حرکت صعودی به سمت مقاومت در 0.07 وجود دارد. با این حال، فرض کنید فروشندگان بر خریداران غلبه کنند. در این صورت، احتمال فعال شدن استاپ معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX لاس (حد ضرر) های زیر 0.065 وجود دارد که این موضوع احتمالا باعث سرعت بخشیدن به روند نزولی فعلی اتریوم در برابر بیت کوین می شود.

سطوح حمایت کلیدی: 0.065 و 0.06 بیت کوین

سطوح مقاومت کلیدی: 0.07 و 0.072 بیت کوین

تحلیل درون زنجیره ای، تعداد آدرس‌ هایی با موجودی برابر یا بیشتر از 100

در نمودار، تعداد آدرس‌ هایی که حداقل 100 اتریوم (دایره سبز) را در خود جای داده‌ اند در طول سقوط اخیر بازار در حال افزایش بوده است.

وقتی این معیار شروع به افزایش می کند، قیمت به دنبال آن افزایش می یابد. با این حال، افزایش این شاخص به اندازه دو مورد قبلی قابل توجه نبوده است.

اگر افزایش انباشت ادامه یابد، ممکن است منجر به شوک عرضه و افزایش قیمت، حتی به صورت یک اصلاح کوتاه مدت، شود.

آموزش اندیکاتور Average Directional movement index یا ADX

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، منهای جهت دار (-DI) و نشانگر جهت به علاوه (+ DI) گروهی از اندیکاتور های حرکت جهت دار یا ADX را نشان می دهند که یک سیستم معاملاتی توسعه یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می دهند. البته وایلدر سیستم اندیکاتور ADX خود را با توجه به کالاها و قیمت های زمان خود طراحی کرده ولی این اندیکاتور را می توانید در جفت ارزها و سهام های مختلف استفاده کنید. اندیکاتور ADX از جمله اندیکاتورهای متاتریدر می باشد که میتوانید آن را بر روی نمودارهای نرم افزار Metatrader در نسخه های 4 , 5 آن فعال کنید. در ادامه همراه ما باشید تا مواردی بیشتر از این اندیکاتور را تقدیمتان کنیم.

اندیکاتور ADX متاتریدر 4 و 5

حرکت جهت دار مثبت (Dl+) و منفی (Dl-) ستون اصلی سیستم حرکت جهت دار یا ADX را تشکیل می دهد. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو پایین متوالی با تفاوت بین بالاترین سطح آنها ، حرکت جهت را تعیین کرد. نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و شاخص منهای (-DI) از میانگین های صاف این اختلافات بدست آمده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. این دو شاخص اغلب در مجموع به عنوان شاخص حرکت جهت دار (DMI) شناخته می شوند.

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) همچنین از میانگین هموار اختلاف بین + DI و -DI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را در طول زمان اندازه گیری می کند. با کمک از این سه شاخص در کنار هم ، نمودارها می توانند جهت و قدرت روند را تعیین کنند.

آقای وایلدر در کتاب 1978 ، مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال ، اندیکاتور ADX را نشان می دهد. این کتاب شامل جزئیاتی درباره میانگین دامنه واقعی (ATR) ، سیستم Parabolic SAR و RSI است. علیرغم اینکه اندیکاتور در زمان قبل از رایانه توسعه یافته بود ، شاخص های وایلدر در محاسبه خود به طرز باورنکردنی دقیق بوده و نتایج خوبی را بدست آوردند.

محاسبه اندیکاتور ADX

مراحل محاسبه اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) براساس مقادیر حرکت جهت به علاوه (+ DM) و منهای حرکت جهت (-DM) محاسبه شده در بالا ، و همچنین میانگین واقعی دامنه. نسخه های صاف شده + DM و -DM با یک نسخه صاف از Average True Range تقسیم می شوند تا اندازه واقعی حرکت را منعکس کنند.

مثال محاسبه در زیر بر اساس تنظیمات شاخص 14 دوره ای است که توسط وایلدر توصیه شده است.

دامنه واقعی (TR) ، حرکت جهت به علاوه (+ DM) و حرکت منفی جهت (-DM) را برای هر دوره محاسبه کنید.
این مقادیر تناوبی را با استفاده از تکنیک های روان سازی وایلدر صاف کنید. در بخش بعدی این موارد به تفصیل توضیح داده شده است.
جنبش جهت دهی Plus Plus Directional (+ DM) 14 روزه را بر روی True Range صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر جهشی 14 روزه Plus (+ DI14) پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این + DI14 خط نشانگر جهت سبز به علاوه (+ DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
حرکت منهای صاف و منفی 14 روزه (-DM) را بر روی دامنه درست و صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر منفی 14 روزه (-DI14) را پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این -DI14 خط قرمز منفی جهت دهنده (-DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
شاخص حرکت جهت دار (DX) برابر است با مقدار مطلق + DI14 کمتر -DI14 تقسیم بر مجموع + DI14 و -DI14. حاصل را در 100 ضرب کنید تا نقطه اعشاری را روی دو مکان حرکت دهید.
بعد از تمام این مراحل ، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت (ADX) فرا رسیده است. اولین مقدار ADX به طور متوسط ​​14 روز میانگین DX است. مقادیر ADX بعدی با ضرب مقدار ADX 14 روز قبلی در 13 و افزودن جدیدترین مقدار DX و تقسیم این کل بر 14 هموار می شوند.