استفاده از ATR برای حد ضرر

بهترین میانگین محدوده حقیقی فارکس ATR | یک رویکرد غیر معمول

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی معاملاتی به شما کمک می‌کند که به آن دست یابید. اندیکاتور میانگین محدوده ی حقیقی یا اندیکاتور ATR به شما کمک خواهد کرد تا به این هدف دست یابید.

در این مقاله رایگان اما ارزشمند فارکس یار به شما نشان خواهیم داد که چگونه از اندیکاتور ATR برای رسیدن به دو هدف استفاده کنید:

۱. چگونه از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری میزان حدضرر استفاده کنیم؟

۲. چگونه از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری اهداف سود استفاده کنیم.؟

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی (ATR) را می توان با موفقیت به هر چارچوب زمانی درون روزی و چارچوب های زمانی بزرگ‌تر اعمال کرد.

همچنین می‌تواند روی کلاس‌های مختلف دارایی کار کند. ایده اصلی در پشت استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی حقیقی این است که ما فقط می‌خواهیم وقتی که بازار آماده تسریع است، معامله کنیم. این همان چیزی است که در مقاله ما، استراتژی معاملاتی Breakout استفاده‌شده توسط معامله گران حرفه‌ای، نیز آماده است.

اگر ما مشخص کنیم چقدر قیمت به طور میانگین حرکت می‌کند، می‌تواند برای دستیابی به ثبات در معامله گری مفید باشد. این کار را می توان با استفاده از اندیکاتور ATR انجام داد.

قبل از اینکه به جلو حرکت کنیم، باید اندیکاتور ATR را تعریف کنیم. برای استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی و چگونگی استفاده از آن به این تعریف نیاز خواهید داشت:

توضیح ایندیکاتور ATR

به بیان ساده، اندیکاتور ATR ناپایداری تغییرات قیمت هر گونه اوراق بهادار یا بازار را اندازه‌ گیری می‌کند. در این زمینه، ATR یک اندیکاتور جهانی است. این اندیکاتور با بازار سهام، بازار کالا، بازار ارز فارکس و غیره کار می‌کند.

اندیکاتور ATR، نوسانات در پیپ را اندازه‌ گیری می‌کند. این راهی خوب برای خواندن نوسان بازار است. تنها دانستن تغییر در آخرین روز و یا آخرین ساعت، داده‌ های کافی را برای ما فراهم نمی‌کند که بتواند یک تصمیم مطلع داشته باشیم. به همین دلیل است که اندیکاتور ATR بکار می رود و میانگین تعداد مشخصی از نشست‌ ها را ترسیم می‌ کند.

به طور پیش‌فرض، اندیکاتور ATR روی ۱۴ تنظیم شده‌ است. بنابراین، اگر شما در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسان از بالا به پایین در طی ۱۴ روز گذشته را به شما نشان خواهد داد. در مقابل، اگر شما در نمودار ۱ ساعته هستید، اندیکاتور ATR تغییر متوسط در طول ۱۴ ساعت گذشته را نشان خواهد داد.

اندیکاتور ATR، مقدار نوسان را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان خواهد داد.

بهترین دوره زمانی واقعی برای معامله گری با آن ۱۰ است. تحقیقات نشان داده است که ۱۰ نشست یا ۱۰ دوره، عددی کامل برای اندازه‌گیری نوسان است.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

اندیکاتور ATR یک اندیکاتور مهم است. زمانی که به روش درست استفاده می‌شود، می‌تواند سود شما را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهد. بزرگ‌ترین تصور غلط در مورد اندیکاتور ATR این است که معامله گران به اشتباه باور دارند که مقدار ATR بیشتر به معنای روند صعودی است و مقدار ATR کمتر به معنای روند نزولی می‌ باشد. این اشتباه و دور از حقیقت است.

اندیکاتور ATR چیزی در مورد جهت روند نمی گوید. به این موضوع دقت کافی داشته باشید.

در شکل زیر، ما نشان می‌دهیم که چگونه تغییر پذیری ATR بطور قابل‌توجهی در طول مراحل مختلف این روند تغییر می‌کند.

چیزی که ما می‌توانیم به آن توجه کنیم این است که در طول روندهای صعودی، اندیکاتور ATR به نوسان پایین‌تر تمایل دارد. در طول روندهای نزولی، اندیکاتور ATR به نوسان بالاتر تمایل دارد. دلیل این پدیده نوسان ATR به وسیله عامل ترس ارایه شده‌ است.

منظور ما از این چیست؟

خوب، همانطور که یک نصیحت قدیمی معامله گری می گوید: «بازار با پله‌ ها بالا میرود و از آسانسور پایین می آید» و این روشی است که بازار برای قرن‌ ها در حال انجام آن بوده‌ است.

به جلو حرکت می کنیم، قصد داریم شما را به روش غیر مرسوم انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال معرفی کنیم. ما می‌خواهیم میانگین متحرک ۲۰ روزه را بر روی اندیکاتور ATR اعمال کنیم. بسیاری از پلت فورم ها به شما این امکان را می‌دهند که این کار را انجام دهید. با این حال، اگر شما قادر به انجام این عمل روی پلت فورم نیستید، ما به شدت توصیه می‌کنیم که از پلت فرم رایگان مبتنی بر وب TradingView استفاده کنید.

چگونه اندیکاتورها را بر روی اندیکاتور دیگر پیاده سازی کنیم؟

با استفاده از پلت فرم TradingView، پس از آنکه اندیکاتور ATR را ضمیمه کردید، به سادگی با کرسر موس روی پنجره اندیکاتور ATR حرکت کنید. یک پنجره دیگر از جایی که شما می‌ استفاده از ATR برای حد ضرر توانید یک میانگین متحرک را با استفاده از یک دوره ۲۰ انتخاب کنید، وارد خواهد شد.

حالا زمان آن است که نمایش واقعی را به شما نشان دهیم که چگونه اندیکاتور ATR عمل می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور شگفت‌انگیز در استراتژی معاملاتی خود، راحت‌تر باشید.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی

(مقررات برای معامله ی خرید)

مرحله # ۱: اطمینان حاصل کنید که پیکربندی تنظیمات چارت شما همانند چارت قیمت ما باشد.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی دارای یک پیکربندی چارت با دو پنجره است:

۱. اولین پنجره باید شامل جفت ارز مورد علاقه شما باشد؛

۲. دومین پنجره باید حاوی اندیکاتور ATR با میانگین متحرک ساده ۲۰ متصل به آن (از دستورالعمل‌ های بالا به منظور همپوشانی (میانگین متحرک ساده استفاده کند).

حالا که ما نمودار را به درستی پیکربندی کرده‌ایم، زمان آن رسیده که به مرحله بعدی بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده ی حقیقی برسیم.

مرحله # ۲: انتظار برای یک اندیکاتور ATR برای شکستن بالای میانگین متحرک ۲۰

شکست در بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰ توسط ATR نشان‌دهنده آمدن نوسانات بیشتر است. با نوسان بیشتر، این به معنای فرصت‌ های معاملاتی و سود بیشتر است. یک شکست در خط ATR بالای میانگین متحرک ساده می‌ تواند دلیل خوبی برای یک روند جدید باشد.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی حقیقی، نه تنها خوانش پذیری ATR را در بر می‌گیرد، بلکه به رفتار قیمت برای تایید افزایش در نوسان ATR نیز می‌ پردازد. این امر ما را به گام بعدی بهترین استراتژی معاملاتی فارکس میانگین محدوده ی حقیقی میبرد.

گام # ۳: بررسی چارت قیمت برای حصول اطمینان از این که شکست ATR توسط یک شکست قیمت دنبال می‌شود.

پس از آنکه خط ATR در بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ شکست خورد، ما می‌خواهیم این کار با یک شکست در قیمت همراه باشد. اگر به دنبال خرید هستیم، می‌ خواهیم یک کندل برجسته صعودی را نسبت به کندل های قبلی در نمودار ببینیم. اگر قیمت قطع شود و با یک شکست در نوسان بالاتر همراه باشد، احتمال بالای بازار برای حرکت در جهت یکسان وجود دارد.

اکنون تنها چیزی که باید انجام دهیم این است که چگونه وارد معامله شویم. اگر در حال حاضر ایده‌ای از اینکه بازار به احتمال زیاد به کجا حرکت می‌ کند، داشته باشیم. این موضوع ما را به مرحله بعدی می‌ رساند.

گام # ۴: به محض اینکه ما از بالای کندل شکست رد می‌ شویم، وارد معامله ی خرید خواهیم شد.

بسته به چارچوب زمانی مورد نظر شما، باید صبر کنید تا کندل شکست ایجاد شود. سپس زمانی که کندل بعدی بالای کندل شکست می رود، وارد شوید.

این کلید موفقیت استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی است. شما به یک کندل روشن بزرگ برای تایید شکست ATR نیاز دارید. شما خیلی زود یاد می‌ گیرید که اندیکاتور ATR بسیاری از دفعات بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ را می‌ شکند. اما با رفتار قیمت تایید نمی‌ شود که در آن شما نمی‌خواهید هیچ گونه معامله ای را اجرا کنید.

تا زمانی که نمی‌ دانید محل حدضرر خود را کجا قرار دهید به پایان نرسیده است. این امر ما را به آخرین گام بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده حقیقی می برد.

مرحله # ۶: حد ضرر در پایین کندل شکست قرار دهید

در معامله گری، شما باید یاد بگیرید که همیشه از خود محافظت کنید و حدضرر مانع جلوگیری از باخت می شود. یک شکست زیر کندل شکست ایده معاملاتی ما را از بین خواهد برد. اینجا مکانی است که ما می‌ خواهیم حدضرر خود را قرار دهیم.

نکته: در بالا نمونه‌ای از یک معامله ی خرید بوده‌ است. از همان قوانین استفاده کنید – اما تنها با این تفاوت که شما به یک شمع شکست نزولی برای یک معامله ی فروش نیاز دارید. در شکل زیر می‌ توانید یک مثال معامله ی فروش واقعی با استفاده از بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده حقیقی ببینید.

نتیجه گیری

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی به شما یک رویکرد غیر معمول برای معاملات ارایه می‌ دهد. آن هم نوسان بازار و هم رفتار قیمت را با بهترین معاملات ممکن ترکیب می‌ کند. ما امیدواریم که تا کنون شما متوجه قدرت اندیکاتور ATR برای پیش‌بینی بازار با درجه دقت بالا شده باشید.

از اینکه وقت گذاشتید و این مقاله را مطالعه کردید از شما سپاسگزاریم.

لطفا نظر خود را در مورد این مقاله به صورت کامنت برای ما ارسال کنید و همچنین امتیاز این مقاله را نیز ثبت کنید. با تشکر از حمایت شما.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد.

برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
• تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود .

فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را

مقادیر کم اندیکاتور ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای

اندیکاتور ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است .

اگر مقدار اندیکاتور ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است .

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

مقادیر بالای اندیکاتور ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است

و از آنجا که این حرکات ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند

لذا ثابت ماندن اندیکاتور ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، اندیکاتور ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد

در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، اندیکاتور ATR به سمت پایین

حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از اندیکاتور ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت

بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد.

اگر به عنوان مثال از دوره زمانی ۱۱ روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی

قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان

فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

• یک دقیقه : ۲.۱ پیپ (یعنی در ۱۱ دقیقه ، قیمت به طور متوسط ۲.۱ پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
• یک ساعته : ۸۱ پیپ
• چهار ساعت : ۹۷ پیپ
• یک روزه : ۱۹۱ پیپ

اگر ATR یک جفت ارز ۱۹۱ پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن استفاده از ATR برای حد ضرر میتواند برآورد کند

که قیمت حداکثر توان حرکت ۱۹۱ پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود ۱۹۷ پیپ حرکت کرده باشد

می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین

کندل و عدد ATR کوچک کند.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال

حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد ۱۲۵ پیپ را نشان می دهد که

با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است.

و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و ۱۲۵ پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود

خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟

سهم مناسب نوسان گیری باید ویژگی هایی داشته باشد تا شما به راحتی بتوانید از طریق آنها اقدام به نوسان گیری کنید ما در این مقاله به بررسی ویژگی های سهم مناسب نوسان گیری، نحوه استفاده از ATR و به طور کلی به پاسخ این سوال که چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟ می پردازیم. قبل از اینکه به بررسی این سوال “چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟” بپردازیم توجه داشته باشید که، خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می گویند.

• سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

• چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

• نحوه انجام نوسان گیری

سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

نقدشوندگی از مهم ترین ویژگی های سهم های مناسب برای نوسان گیری هستند اما چرا؟ نقد شوندگی یعنی شما هر زمان که به پول خود احتیاج داشتید بتوانید سهم خود را بفروشید و آن را به پول نقد تبدیل کنید. مفهوم نقد شوندگی زمانی که کاهش شدید قیمت سهام شرکت رخ دهد و یا عرضه افزایش یابد و سهم در صف فروش قرار بگیرد بسیار اهمیت پیدا میکند.

ویژگی های سهم با نقدشوندگی بالا: 1. میزان داد و ستد سهام در معاملات بازار بالا است 2. داد و ستد در تالار معاملات متناوب است 3. میزان تاثیرگذاری شرکتی که سهام آن را خریداری نموده ایم بر کل بازار مورد توجه است 4. میزان سهام شناور آزاد در آن سهم بالا باشد (حداقل 15 تا 20درصد) 5. شرکت ارائه دهنده سهم اطلاعات مالی شفافی ارائه دهد.

چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد دارد استفاده از نسبت ATR است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است در سایت رهاورد 365 از قسمت منوی INDICATOR و سپس ATR قابل نمایش بر روی نمودار است. نحوه استفاده از ATR توجه کنید که نمودار را هفتگی کرده و سپس از میان اندیکاتورها average true range را انتخاب کنید.

یک مثال برای استفاده از ATR در شکل زیر نمودار سهم در تایم فریم هفتگی خودرو آورده شده است. با استفاده از اندیکاتور ATR در کندل آخر سهم 715 ریال را نشان میدهد که اگر تقسیم بر قیمت پایانی کندل یعنی 4180 ریال کنیم و در 100 ضرب کنیم عدد 17.1 درصد به دت آمده و یعنی سهم میتواند در ی هفته 17.1 درصد نوسان کند.

نحوه انجام نوسان گیری

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند. ۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد. * هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم. * به استفاده از ATR برای حد ضرر محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است) * حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم. * زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم. * حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر

فراموشی تعیین حد ضرر یکی از استفاده از ATR برای حد ضرر عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین می‌کند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه عملکردی خواهد داشت. در حرفه معامله‌گری سه روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد. ما در این مقاله هر سه روش را بررسی می‌کنیم. شاید بهتر باشد که معامله‌گر از ترکیبی از این سه روش استفاده کند.

حد ضرر بر اساس اصل انطباق

اصل انطباق یعنی چند عامل تکنیکال در یک محدوده به نوعی قرار بگیرند که یک مقاومت یا حمایت را تشکیل دهند. معمولاً در این روش، معامله‌گر از میانگین‌های متحرک، حمایت یا مقاومت، اوج و کف‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، خطوط روند و کانال‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌کند و زمانی که چند عامل تکنیکال با یکدیگر منطبق شدند، حد ضرر را تعیین می‌کند. در این روش احتمال فعال شدن حد ضرر بسیار پایین است. اما اگر معامله‌گر متوجه شود که حد ضرر او بیش از حد معمول فعال می‌شود، می‌تواند یک دامنه محدود به عنوان محدوده خطر تعریف کند. یعنی اگر حد ضرر معامله اونس طلا بر اساس اصل انطباق بر روی ۱۷۰۰ دلار می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند ۲ یا ۵ دلار کمتر یا بیشتر از ۱۷۰۰ دلار را به عنوان محدوده خطر در نظر بگیرد و حد ضرر را در خارج از این محدوده قرار دهد.

حد ضرر بر اساس دامنه نوسانات بازار

معمولاً معامله گران حرفه‌ای بیشتر از این سبک استفاده می‌کنند. حتی شاید معامله گران خرد از وجود چنین تکنیکی بی‌اطلاع باشند. در این روش ابتدا اندازه دامنه نوسانات بازار محاسبه می‌شود و سپس بر اساس دامنه نوسانات بازار حد ضرر تعیین می‌شود. به طور مثال وقتی‌که بازار شدیداً نوسانی است و سرعت تغییرات قیمتی بازار هم بالاست، معامله‌گر از حد ضرر بلند استفاده می‌کند. اما وقتی‌که دامنه نوسانات و سرعت تغییرات قیمتی بازار پایین است، معامله‌گر از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کند.
در تعیین حد ضرر بایستی توجه داشته باید که دستورات حد ضرر و حد سود به یکدیگر ربط دارند. یعنی وقتی حد ضرر بلندی انتخاب می‌کنید، باید انتظار شما از سود احتمالی بازار هم بیشتر باشد، تا نسبت ریسک به ریوارد معامله منطقی شود. شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری دامنه نوسانات بازار استفاده کنید. این اندیکاتور اندازه نوسانات اخیر بازار را نمایش می‌دهد. وقتی دامنه نوسانات بازار بالاست، بهتر است که حد ضرر را به فاصله دورتری ببرید. توجه داشته باشید که در مدیریت حد ضرر یا ریسک معامله باید به بخش بازدهی احتمالی معامله هم توجه داشته باشید.

تعیین حد ضرر بر اساس زمان

اگر حد ضرر را بر اساس عمر معامله و اندازه تغییرات بازار تعیین کنید، با یک حد ضرر پویا مواجه خواهید شد. در این روش شما نمی‌توانید حد ضرر را مشخص کنید و سپس کنار بکشید. اگر می‌خواهید از متغیر زمان برای تعیین حد ضرر استفاده کنید، باید به سه سناریوی زیر توجه داشته باشید:

سناریوی اول

اگر بعد از ورود به معامله هیچ اتفاقی نیفتاد و بازار حرکت خاصی انجام نداد، به احتمال زیاد سیگنال معاملاتی قوی نبوده و بهتر است که هر چه زودتر معامله را ترک کنید.

سناریوی دوم

وارد معامله می‌شوید و قیمت در جهت مطلوب معامله شما حرکت می‌کند. در این صورت کافی است حد ضرر معامله را مدیریت کنید و تا جایی که امکان دارد معامله را ریسک فری کنید.

سناریوی سوم

وارد معامله می‌شوید و خیلی سریع قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. در این صورت باید فوراً از معامله خارج شوید و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
حتماً شما هم چنین تجربه ای داشته‌اید که وارد معامله می‌شوید، اما بازار تکان نمی‌خورد و ساعت‌ها قیمت در اطراف محل ورود به معامله نوسان می‌کند. معمولاً در چنین مواقعی بایستی فرض کنید که ایده معاملاتی شما درست نبوده و یا منقضی شده است. در این صورت بهترین کار این است که از معامله خارج شوید و منتظر سیگنال‌های بهتری بمانید. متأسفانه معامله گران تازه‌کار در چنین شرایطی سعی می‌کنند منتظر بمانند و امیدوارند که بازار در جهت مطلوب آن‌ها حرکت کند. حد ضرری که بر اساس زمان یا عمر معامله تعیین می‌شود، این مزیت را دارد که معامله‌گر را سردرگم نمی‌کند و اگر بازار به مدت طولانی حرکت نکند، معامله‌گر را از بازار خارج می‌کند.

آموزش فارکس – در این روش خیلی زود تکلیف معامله روشن می شود.

شما می‌توانید از هر سه روش اشاره شده برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. یعنی می‌توانید حد ضرر معامله را بر اساس اصل انطباق تعیین کنید و اگر بازار شدیداً نوسانی بود، اندکی حد ضرر را دورتر ببرید. حال بعد از ورود به معامله به حرکات قیمتی بازار توجه کنید. اگر بازار برای مدت زمان قابل‌توجهی حرکت خاصی نداشت، به احتمال زیاد باید معامله را ببندید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

اولین وظیفه شما به عنوان یک معامله گر در بازارهای جهانی، ممانعت و حمایت از حساب معاملاتی در برابر ضرر های موجود در بازارهای جهانی از قبیل فارکس یا رمز ارزها مانند بیت کوین است. بهترین راه جهت اطمینان از اینکه چنین اتفاقی هرگز روی نمی دهد؛ استفاده از حد ضرر است. حد ضرر خطرات احتمالی که سرمایه شما را تهدید می کنند را به حداقل می رساند. اگر چه تنها دانستن این نکته که باید در تمام معاملات خود یک حد ضرر در نظر بگیرید؛ شما را به سرمایه گذار سودآور تبدیل نمی کند. به همین دلیل شما باید حد ضرر را در فاصله مطلوبی تعیین کنید تا مدت زمان کافی برای مشاهده حرکت قیمت ها در جهت مورد نظر را در اختیار داشته باشید.

خبر بد این است که هیچ پاسخ ساده ای در خصوص محل قرار گیری حد ضرر در بازار مبادلات بازارهای جهانی وجود ندارد؛ چرا که تعیین این حد به فاکتور های متعددی بستگی دارد. در ادامه به جزئیات فاکتورهایی که شما را در تعیین حد ضرر مناسب یاری می کند؛ می پردازیم.

قوانین بنیادی در خصوص تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر باید از قوانین مشخصی تبعیت کنید. ممکن است برای شرکت در معاملات بلند مدتی مانند معاملات نوسانگیری از قوانین متفاوتی استفاده کنید و در معاملات کوتاه مدت نیز از قانون دیگری تبعیت کنید. در هر صورت قوانین امتحان شده ای وجود دارند که در صورتی که به شکل صحیح و در معاملات مناسب به کار گرفته شوند، نتایج خوبی را در پی خواهند داشت.

حد ضرر را در نقطه ای تعیین کنید که سیگنال شما را برای معامله نامعتبر نکند

این گزینه اصلی ترین قانونی است که همواره باید در هنگام تعیین حد ضرر در نظر بگیرید. به زبان ساده، این قانون به این معناست که اگر در معامله بلند مدت شرکت کرده اید؛ باید تلاش کنید که حد ضرر را در نقطه ای مشخص قرار دهید که قیمت به آن نقطه نرسد؛ در واقع، اگر قیمت به نقطه تعیین شده برسد؛ دیگر معامله بلند مدت موفقیت آمیز نیست. اساساً حد ضرر باید در نقطه ای قرار داشته باشد که اگر قیمت ها به این نقطه رسید، وضعیت برای معامله بلندمدت نامعتبر شده و مسیر برای انجام معامله کوتاه مدت هموار شود.

همین قانون در خصوص معاملات کوتاه مدت نیز صدق می کند؛ در این معاملات شما باید حد ضرر را در نقطه ای قرار دهید که اگر قیمت ها به این نقطه برسند، درواقع روند قیمت ها در بازار متحول شده باشد. در این حالت وضعیت دیگر برای انجام معامله کوتاه مدت مساعد نیست و باید به معاملات بلند مدت روی آورد.

با در نظر گرفتن این نکته که این قانون مهمترین و نخستین اصل در تعیین حد ضرر است؛ همواره باید قبل از بررسی سایر قوانین و فاکتور ها این اصل را در نظر بگیرید.

۲. نسبت سود به زیان Risk-reward

این قانون دومین قانون مهم در خصوص تعیین حد ضرر است. بسیاری از معامله گران معاملاتی که دارای نسبت سود به زیان ۱:۲ است را ترجیح می دهند؛ این به این معناست که معامله گر به ازای هر یک دلار یا یک پیپ ریسک، دو دلار یا دو پیپ سود خواهد داشت؛ البته اگر معامله مطابق پیش بینی معامله گر پیش استفاده از ATR برای حد ضرر برود. این تنها نسبت سود به زیان موجود در بازار نیست. ممکن است برخی موقعیت های معاملاتی در بازار نسبت سود به زیان ۱:۵ یا ۱:1.5 را نیز در اختیار شما قرار دهد، البته این موضوع به زمان ورود شما به معامله و پتانسیل هدف شما بستگی دارد.

با پیروی از این قوانین، شما باید حد ضرر خود را در نقطه ای قرار دهید که با توجه به وضعیت معامله اجازه دستیابی به هدفی که توانایی دستیابی به آن را دارید؛ به شما بدهد.

به عنوان مثال، اگر در زمان breakout، درحالی که فاصله تا سطح حمایت بعدی، سودی معادل ۱۰۰ پیپ را برای شما به همراه دارد؛ وارد بازار شده اید می توانید ۵۰ پیپ را در این معامله سرمایه گذاری کنید تا شانس به جیب زدن سودی معادل ۱۰۰ پیپ را در نسبت سود به زیان ۱:۲ را پیش رو داشته باشید.

همین قانون در معامله ای که پیپ کمتری را به عنوان سود در نظر گرفته اید نیز صادق است؛ در این حالت به منظور حفظ نسبت سود به زیان مورد نظر، محل قرارگیری حد ضرر نیز متفاوت خواهد بود.

نکته استفاده از ATR برای حد ضرر قابل توجه

بسیاری از معامله گران تا اندازه ای به نسبت سود به زیان خود پای بند می شوند که قانون اول در خصوص تعیین حد ضرر را کاملاً نادیده می گیرند. نقطه ضرر بر اساس این قانون نقطه ای است که اگر قیمت ها به این نقطه برسند؛ ایده شما برای معامله دیگر معتبر نخواهد بود

همواره باید از تعیین حد ضرر از فاصله کوتاه اجتناب کنید؛ چراکه افزایش فاصله، نسبت سود به زیان را افزایش می دهد. در این حالت در ازای فرصتی که به معامله می دهید؛ این شانس را دارید که شاهد ادامه روند معامله مطابق با میل خود باشید.

به همین دلیل همیشه باید درصدی که می خواهید در معامله روی آن ریسک کنید را به خوبی در نظر بگیرید، سپس حجم معاملات یا لات های خود را افزایش یا کاهش دهید تا همواره در محدوده ریسک پذیری خود قرار داشته باشید.

چهار نوع متفاوت از حد ضرر

چهار نوع حد ضرر وجود دارد که شامل موارد زیر هستند:

۲. حد ضرر در نوسانات

۳. حد ضرر بر پایه نمودار

۴. حد ضرر بر اساس زمان

درصد حد ضرر

به بیشتر معامله گران توصیه می شود، در هر معامله و به منظور محافظت از اصل سرمایه، تنها تا سقف ۲ درصد ریسک را بپذیرند. این بدان معنا است که معامله گر زمانی که حد ضرر را روی این بازه تعیین کرده باشد، صرف نظر از وضعیت بازار هرگز ریسکی بیش از ۲ درصد را به جان نمی خرد و این اقدام خوبی در راستای حفاظت از معاملات شما است.

اگرچه این شیوه عیب بسیار بزرگی نیز دارد؛ در این حالت شرایط بازار و وضعیت معامله ای که در آن وارد شده اید، به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی شود. قانون اصلی در تعیین حد ضرر را به یاد داشته باشید؛ حد ضرر را در نقطه ای در نظر بگیرید که ایده های شما برای مبادله بی اعتبار می شوند.

به عنوان مثال، تام حسابی معادل ۲۰۰ دلار را در یک کارگزاری افتتاح کرده است و می خواهد وارد معامله جفت ارز یورو و دلار EUR / USD شود. این معامله یک معامله بلند مدت است چرا که او یک معامله گر نوسان گیر است که تنها به دنبال وضعیتی در معامله است که حداقل نسبت سود به زیان ۱: ۲ را در پی داشته باشد.

وضعیت فعلی پتانسیل دستیابی به ۱۰۰ پیپ را برای تام به دنبال دارد؛ اما او با توجه به برنامه معاملاتی خود باید روی ۵۰ پیپ ریسک کند و او مشکلی با این موضوع ندارد. در صورتی که معامله بر خلاف تمایل او پیش برود و روی ۴۶ پیپ متمرکز شود وضعیت معامله نامعتبر می شود؛ چرا که سطح حمایتی قدرتمندی در نقطه ۴۵ قرار دارد.

بنابراین ریسک کردن ۲ درصد از حساب روی این معامله به این معنا است که او حداکثر ۴ دلار ریسک در نظر گرفته است. به این ترتیب حتی اگر حجم معاملات یا لات ۰.۰۱ باشد نیز او باید ۵ دلار معادل ۲.۵ درصد ریسک را به منظور تعیین حد ضرر در بازه ای که معادل ۵۰ پیپ از زمان مورد او فاصله دارد در نظر بگیرید.

در این صورت اگر تام ۵ دلار را به خطر بیندازد، فرصت کافی را به معامله می دهد که در جهت اهداف او حرکت کند. او در این حالت به جای تعیین حد ضرر روی ۴۰ پیپ که تنها ۴ دلار را در معرض خطر قرار می دهد، ریسک بیشتری را پذیرفته است تا در ادامه روند معامله حضور داشته باشد و تنها نظاره گر تغییرات قیمت ها مطابق با پیش بینی خود نباشد. این کار از ضرر او جلوگیری می کند.

حد نوسان

تعیین حد ضرر بر اساس نوسانات قیمت، روش محتاطانه ای است؛ چرا که در این حالت، معیار تغییرات قیمت یک جفت ارز در گذشته است. روند تغییرات قیمت ها در گذشته، اندیکاتور بسیار خوبی برای تعیین عملکرد قیمت ها در آینده است.

از راه های متفاوتی می توانید نوسانات را به منظور تعیین حد ضرر در یک بازه امن دنبال کنید. در این حالت می توانید از اندیکاتور های باندهای بولینگر Bollinger Bands و میانگین محدوده واقعی ATR استفاده کنید.

باندهای بولینگر

استفاده از باندهای بولینگر جهت تعیین حد ضرر بسیار آسان است. به خصوص در زمانی که وضعیت معامله در یک بازه معاملاتی قرار دارد که قیمت ها در محدوده باندهای بولینگر متوقف شده اند. این بدان معنا است زمانی که قیمت ها به باند بالایی یا پایینی می رسند شما وارد معامله کوتاه مدت می شوید.

شما در این سناریو، به سادگی حد ضرر خود را در فاصله کوتاهی با نقطه ای که وارد معامله شده اید، انتخاب می کنید. در این حالت معامله بلند مدت یا کوتاه مدت تغییری در تعیین حد ضرر ایجاد نمی کند. با استفاده از این شیوه، حد ضرر خود را بر اساس وضعیت معامله و نه بر اساس یک درصد ثابت تعیین می کنید.

استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ATR

یکی دیگر از راه های متداول در تعیین حد ضرر بر اساس نوسان قیمت ها، استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ATR است؛ با استفاده از این اندیکاتور بهترین فاصله را برای حد ضرر خود تعیین می کنید. با در نظر گرفتن این حقیقت که ATR، میانگین فاصله تغییرات جفت ارز مورد نظر را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند؛ می توان گفت این اندیکاتور گزینه مناسبی در تعیین حد ضرر است.

شما می توانید از این اندیکاتور در نمودار هایی که بازه های زمانی متفاوت را نمایش می دهند، استفاده کنید. این بازه زمانی می تواند ۵ دقیقه، یک روز یا یک هفته باشد. بنابراین معامله گران نوسان گیر، میان مدت و بلند مدت می توانند از این اندیکاتور استفاده کنند. نکته اصلی در خصوص استفاده از این اندیکاتور در محاسبه حد ضرر این است که باید میانگین ATR را در طول بازه زمانی مورد نظر خود را تعیین کنید؛ سپس حد ضرر را مساوی با ارزش اندیکاتور ATR قرار دهید.

به عنوان مثال، یک نوسان گیر که پتانسیل انجام معامله ای در خصوص جفت ارز پوند مصر و دلار آمریکا GPD / USD را بازه زمانی یک روزه دارا است، اندیکاتور ATR را در کنار نمودار روز قرار می دهد و به ارزش ATR در زمان ورود او به معامله دقت می کند؛ او این نقطه را به عنوان حد ضرر خود در نظر می گیرد.

معامله گر میان دوره، بلند مدت یا روندی در یک وضعیت یکسان معاملاتی ممکن است؛ تصمیم بگیرد ارزش ATR را سه برابر کند و از نتیجه به عنوان حد ضرر خود استفاده کند. شما همواره باید نوسانات قیمت جفت ارز مورد نظر خود را در هنگام تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید، همین امر سبب می شود که این شیوه همواره کارگشا باشد.

حد ضرر از روی نمودار یا نحوه استفاده از سطح حمایت و مقاومت به منظور تعیین حد ضرر

یکی از بهترین راه ها برای تعیین حد ضرر استفاده از سطح حمایت و مقاومت به عنوان حد ضرر استراتژیک است. چرا که اگر قیمت به طور ناگهانی از سطح مقاومت یا حمایت تجاوز کند؛ ایده شما برای انجام معامله دیگر معتبر نخواهد بود.

استفاده از سطح حمایت و مقاومت قبلی راهکار هوشمندانه ای جهت اطمینان از خروج به موقع در صورت نامعتبر شدن وضعیت معامله است. اگرچه نباید حد ضرر را در فاصله بسیار نزدیکی از سطح حمایت مورد نظر خود قرار دهید، چرا که در بسیاری از موارد روند قیمت ها پیش از آنکه در مسیر مورد نظر شما ادامه پیدا کند از سطح حمایت پایین تر خواهد رفت.

در نمودار زیر مثالی از تعیین چنین حد سود و ضرری را مشاهده می کنید که درست به ترتیب زیر سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته است.

سطح حمایت و مقاومت وضعیت ورود فوق العاده ای را ایجاد می کنند. به خصوص زمانی که این سطح ها گرامی داشته می شوند؛ در این حالت می توانید حد ضرر خود را درست کمی پایین تر از خط مقاومت قرار دهید. علاوه بر این شما می توانید از این قانون در زمانی که قیمت معاملات به طرز ناگهانی روند سطح مقاومت یا حمایت را می شکند و روند صعودی یا نزولی می گیرد نیز استفاده کنید.

تعیین حد ضرر بر اساس زمان

تعیین حد ضرر با استفاده از یک محدوده مشخص زمانی انتخاب بسیار خوبی است و شما را از معامله ای که سودی در پی ندارد، خارج می کند. با این حال، این روش سرمایه معاملاتی شما را نیز مسدود می کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در بازه های زمانی مشخصی در بازار حضور نداشته باشند؛ به عنوان مثال این معامله گران آخر هفته ها از بازار خارج می شوند؛ از این رو آنها همراه مبادلات خود را در شب جمعه می بندند.

برخی از معامله گران میان مدت و بلند مدت نیز از این قانون تبعیت می کنند و هرگز یک معامله را برای یک شب حفظ نمی کنند؛ چرا که در این حالت معامله زمان کافی را در اختیار خواهد داشت تا برخلاف روند مورد نظر آنها حرکت کند. به همین دلیل، آنها معاملات خود را به گونه ای تنظیم می کنند که با اتمام روز به پایان برسد. برخی از معامله گران حد ضرر را در بازه های زمانی تعیین می کنند که خود در بازار فعال هستند. به این ترتیب آنها از این بابت اطمینان دارند؛ زمانی که در بازار فعالیت ندارند معامله ای نیز از جانب آنها در بازار وجود ندارد.

معامله گران کوتاه مدتی که از نگهداری معامله در طول شب اجتناب می کنند نیز به شدت از این شیوه استقبال می کنند. معامله گران نوسان گیر نیز ممکن است با نزدیک شدن به آخر هفته از معامله خارج شوند نیز از این شیوه استفاده می کنند. چرا که آنها می خواهند از ورود به یک روند جدید در عصر روز جمعه یا صبح شنبه جلوگیری کنند.

در هنگام تعیین حد ضرر از ارتکاب به این اشتباهات رایج اجتناب کنید.

1. حد ضرر نزدیک

از انتخاب حد ضرر بسیار نزدیک جلوگیری کنید؛ مگر اینکه وضعیت معامله چنین اقدامی را توجیه کند. به عنوان مثال، اگر شما سود هدفی معادل ۱۰۰ پیپ را برای جفت ارز یورو و دلار در یک بازار پر نوسان در نظر گرفته اید؛ در صورتی که حد ضرر بیشتری را جهت همراهی با نوسانات قیمت ها انتخاب کنید به نتایج بهتری دست پیدا می کنید.

۲. استفاده از تعداد مشخصی از پیپ به عنوان استاندارد

بسیاری از معامله گران با اتکا به تعداد مشخصی پیپ برای هر معامله، مرتکب این اشتباه می شوند؛ چرا که هرگز وضعیت دو معامله کاملاً یکسان نیست. همواره در خصوص انتخاب تعداد پیپ های ریسک، انعطاف پذیر باشید. هدف اصلی شما این است که حد ضرر را در فاصله مناسبی قرار دهید چرا که ایده معامله شما با رسیدن به حد ضرر نامعتبر خواهد بود.

۳. حد ضرر بیش از دور

در سوی مخالف حد ضرر نزدیک با حد ضرر های گسترده و دور رو به رو هستیم. چنین حد ضرری یا شانس ضرر های شما را به دلیل مواجهه بیش از اندازه با بازار افزایش می دهد یا معامله شما را در بازه زمانی کوتاهی پیش می برد. با پیروی از راهنمایی که در بالا به آن اشاره کردیم، حد ضرر خود را در فواصل مطلوبی قرار دهید که نه بیش از اندازه کوتاه و نه بیش از اندازه بلند باشد.

۴. سطح حمایت و مقاومت

هرگز حد ضرر خود را درست در سطح مقاومت یا حمایت در نظر نگیرید؛ چراکه قیمت ها به دلیل تلاش های خرس ها و گاوها در تصاحب کنترل بازار، در این محدوده حرکت می کنند، سطوح را قطع استفاده از ATR برای حد ضرر می کنند و سپس روند خود را تغییر می دهند. همیشه فاصله ایمنی را از سطح حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر خود در نظر بگیرید. این سطوح را به عنوان یک محدوده در نظر بگیرید و نه به عنوان یک خط.

تعیین حد ضرر چه در بازار خرسی و چه در بازار گاوی همیشه جز یکی از اصول معامله گری است.