میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتور ATR چیست – آموزش کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال با فیلم + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR
• آشنایی با DATR+ATR
• روش خواندن اندیکاتور ATR
• نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات
• هشدارها برای شکست ATR
• دانلود آموزش با اندیکاتور ATR به صورت فیلم و PDF

آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی سیگنال های بالقوه انجام می شود. از این سیگنال های بالقوه شکست برای مشخص کردن سفارشات انتهایی توقف ضرر در بازار بورس مبنا قرار گرفته و استفاده می شوند. در این آموزش اندیکاتور ATR می آموزید چگونه از این فاکتور به منظور پیش بینی بازار بورس و موفقیت در آن استفاده کنید.

بهتر است بدانید که اندیکاتور ATR بعنوان یکی از زیرشاخه های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی محسوب می شود. یک ویژگی مهم این اندیکاتور ATR نمایش نوسانات یک سهم در بازار بورس است. یعنی در هنگام افزایش نوسان در بازار بورس، مقدار اندیکاتور ATR افزایش می یابد. با کاهش نوسان در بازار بورس ، مقدار اندیکاتور ATR کاهش می یابد.

مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR

یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی است. جی ولز وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال»، آموزش کار با اندیکاتور ATR را بیان کرده است. اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان کالاها درنظر گرفته می شود. با این وجود، می توان این شاخص را برای سایر انواع دارایی ها نیز بکار برد.

ATR بعنوان یکی از شاخص های نوسانی بازار بورس، جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، این شاخص بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک دارای تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی برای هر ساعت محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان به آموزش کار با اندیکاتور ATR بصورت ساده پرداخت:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از بالاترین مقدار حاصل شده از 3 متد، محدوده واقعی برای یک دوره زمانی انتخابی بدست می آید. در اینجا مقدار کامل موردنظر است، بنابراین اینکه چنینی مقداری مثبت یا منفی باشد مهم نیست. از مقادیر موجود برای هر دوره می توان مقدار میانگین را استخراج گرد. بصورت پیش فرض، این مقدار برابر با 14 پریود است. وایلدر به کمک مقدار پیشین ATR و با استفاده از روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR 14 روزه محاسبه می شود:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR برای دوره های غیر از دوره های پیشنهادی 14 روزه به شکل زیر است:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

باتوجه به استراتژی معامله گری شما در بازار بورس، قادر به تغییر تعداد پریودهای شامل شده در محاسبه ATR هستید. بطور کلی، در تحلیل تکنیکال و آموزش روش کار با اندیکاتور ATR دو نکته زیر مهم هستند:

• سیگنال های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر فراهم می شوند.
• هشدارهای معاملاتی کمتر در بازه های زمانی طولانی تر در اختیار افراد قرار می گیرند.

آشنایی با DATR+ATR

در تحلیل تکنیکال، آگاهی از جهت کلی بازار و وضعیت بازه های زمانی طولانی تر بسیارمهم است. اگر در بازار بورس فعالیت کنید، دلیل اهمیت این موضوع مهم را خواهید دانست. با این وجود، معامله گران بسیاری اقدام به معامله در بازه های زمانی کوتاه تر می کنند. آنها کارهایی که در تحلیل های چند بازه ای انجام داده و در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرده اند را نادیده می گیرند. در این قسمت از آموزش روش کار با اندیکاتور ATR، با یکی از اندیکاتورهای روزانه از میانگین محدوده واقعی به نام شاخص DATR آشنا می شوید. با این شاخص، نوسان در بازه های زمانی روزانه اندازه گیری می شود.

در شکل زیر، نکاتی قابل مشاهده است که عبارتند از:

• نحوه پایین رفتن DATR به سمت پایین در تمام مسیر قابل مشاهده است.
• حرکت ATR در بازه های زمانی کوتاه تر بصورت موجی است.
• در بازه های زمانی کوتاه تر، تمامی لبه های نوسان ATR دارای عمر بسیار کوتاهی هستند.
• بسیارمهم است که موقعیت کلی بازه زمانی بلندتر را بدانیم. زیرا درک می کنیم باید در بازه های زمانی کوتاه تر انتظار چه چیزی باید داشته باشیم.
• یک DATR پایین بطورمعمول منجر به نوسان پایین تر در بازه های زمانی کوتاه تر می شود.
• در حالتی که نوسان پایین در بازه های زمانی کوتاه تر رخ دهد، لبه های نوسان پایداری خیلی زیادی ندارند.

روش خواندن اندیکاتور ATR

بسیارمهم است که روش خواندن شاخص اندیکاتور ATR را بدانید. در قسمت زیر چارت شما، شاخص میانگین محدوده واقعی به صورت یک خط تکی موجود است. این خط قابلیت حرکت به سمت بالا یا پایین را دارد. خواندن اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال کار ساده ای است. مقدار ATR بالاتر، بیان کننده افزایش نوسان است. سیگنال های ATR پایین تر نیز نشان دهنده نوسان پایین تر هستند. با این وجود، در حین آموزش کار با اندیکاتور ATR به این نکته توجه کنید که هیچگونه سیگنالی در ارتباط با جهت تمایلات بالقوه در اختیار ATR قرار نمی گیرد. بلکه این امر تنها نشانگر این است که چه اتفاقی درمورد نوسان قیمت رخ می دهد. باتوجه به نمودار زیر می توانید ببینید که نوسان درطول یک حرکت قوی تر قیمت به سمت بالا یا پایین نوسان افزایش خواهد یافت.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بازار بورس را می توان شاخص میانگین محدوده واقعی نام برد. زیرا قادرید اتفاقات رخ داده درمورد میانگین محدوده واقعی (ATR) نوسان قیمت یک دارایی را ببینید. با این حال، در هنگام تعریف استراتژی تجارت میانگین محدوده واقعی باید احتیاط زیادی داشته باشید. زیرا نمی توانید این اندیکاتور را به شکل یک ابزار مستقل بکار برید.

امکان ترکیب ATR با تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص ها وجود دارد. با این کار، هشدارهایی را درمورد جهت گیری قیمت یا تکانه آن شاهد خواهید بود. معامله گران در بازار بورس، به منظور یافتن شکست های بالقوه و مشخص نمودن سفارشات توقف ضرر، شاخص میانگین محدوده واقعی را بطور گسترده بکار می برند. این اشخاص با استفاده از این شاخص از اتمام زودهنگام موقعیت خود پیشگیری می کنند.

تفاوت ها و شباهت های نوسان و تکانه

نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR این است که با استفاده از این شاخص می توان نوسان را اندازه گیری کرد. یکی از تصورات اشتباه تحلیلگران بازار بورس این است که نوسان با سرسختی یا تحمل یکسان رخ می دهد. در این مورد دقت کنید که با نوسان نمی توان هیچ اطلاعاتی درمورد قدرت گرایش یا جهت گیری گرایش بدست آورد. بلکه با استفاده از آن می توان میزان بالا یا پایین رفتن قیمت را دریافت. به عبارتی، اندیکاتور ATR صرفا به میزان نوسان قیمت دقت می کند. اما به اینکه قیمت تا چه حد در یک جهت حرکت کرده توجه ندارد. درک تفاوت بین تکانه و نوسان به شما کمک می کند موضوع را درک کنید.

نوسان، میزان بالا یا پایین رفتن قیمت در اطراف میانگین را نشان می دهد. در محیطی با نوسان بالا، شاهد شعله های بلند درمورد شمع های قیمت هستیم. همچنین ترکیبی از شمع های خرسی و گاوی قابل مشاهده است. همچنین، بدنه کندل درمقابل شعله های آن کوچک تر است.

تکانه در نقطه مقابل نوسان است. قدرت تمایل به سمت یک جهت با استفاده از تکانه قابل توصیف است. در محیطی با تکانه بالا، معمولا تنها یک رنگ کندل به همراه شعله های کوچک آن قابل مشاهده است. کندل همان شمع های بسیار کمی هستند که درمقابل ترند درحال حرکت هستند. در تصویر زیر، تفاوت میان تکانه و نوسان قابل مشاهده است. نوسان توسط اندیکاتور ATR قابل اندازه گیری است. این درحالی است که تکانه برای اندیکاتور RSI موردتوجه است.

نوسان در روند صعودی و نزولی

در هنگام آموزش کار با اندیکاتور ATR و استفاده عملی از آن، نحوه نوسان گیری از بازار به شما کمک می کند تصمیم گیری های بهتری برای خرید و فروش داشته باشید. در شکل زیر، تغییرات نوسان در طول دوره های مختلف بازار را مشاهده می کنید. این در شرایطی است که نوسان در طول روندهای صعودی پایین بوده و در قیمت های بالای میانگین متحرک، درحال افزایش است. با سقوط قیمت ها و کمتر شدن آن نسبت به میانگین متحرک، افزایش قابل توجه نوسان را شاهد خواهید بود.

چنین رفتاری در بازار سهام و همچون تصویر زیر DAX قابل مشاهده است. همچنین، ورود قیمت به یک روند صعودی و قرارگیری آن پایین تر از میانگین متحرک سبب بالا رفتن شدید آن می شود. در طول روندهای صعودی شاهد کاهش چشمگیر نوسان خواهید بود. با تغییر نوسان و یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک شاهد شاخص های بسیار مناسبی از یک روند جدید خواهید بود. اغلب، تغییر ترند توسط یک تغییر در نوسان قابل پیشگویی است. همچنین، سیگنال هایی براساس ایجاد ترندهای جدید ایجاد می شود.

هشدارها برای شکست ATR

دو کاربرد مهم شاخص میانگین محدوده واقعی را در ادامه آموزش کار با اندیکاتور ATR خواهید دید. اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور یافتن شکست های بالقوه بکار می رود. در این مورد، باید تلاش شود پساز مانیتور کردن مقدار ATR، یک مقدار پایین چند ساله را بررسی کرد. پس از یافتن چندین نقطه، در جستجوی قیمتی باشید که موجب شکست سطح پشتیبان شود. این موضوع را می توان با افزایش نوسان و پایداری یک شکست مشاهده کرد.

فعالان بازار بورس و افراد مختلف پس از گذراندن آموزش کار با اندیکاتور ATR قادرند این شاخص را به منظور شناسایی نقاطه بالقوه ورود و خروج در موقعیت های تجاری خود بکار برند. نباید فراموش شود که دوره های نوسان بالا و پایین درنهایت خاتمه می یابند. می توانید از این موضوع مزیت کسب کنید. مثلا معامله گران پس از یک دوره نوسان پایین، انتظار افزایش نوسان را دارند. این نقطه می تواند همان جایی باشد که وارد موقعیت خود شده یا از ان خارج شوید.

توقف ضرر موخر

شناسایی نقاط بالقوه یکی از روش های مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR است. در این حالت می تونید تنظیم سفارشات توقف ضرر یا سفارشات توقف ضرر موخر را انجام دهید. با بکارگیری اندیکاتور ART در تحلیل تکنیکال شما از ایجاد شدن ضرر توقف محدود در زمان های نوسان زیاد دوری می کنیم. همچنین در طول نوسان های کم، از ایجاد یک سفارش توقف ضرر گسترده دوری می کنید. باتوجه به نمودار زیر، نحوه بکارگیری اندیکاتور ART در هنگام ایجاد یک سفارش توقف ضرر قابل مشاهده است.

پریودهای نوسان افزایشی با تحرکات قیمتی در طول نوسان بالاتر متناظر آنها (یعنی همان دایره های سفید رنگ) توسط پیکان های سفید رنگ نشان داده می شود. ازطریق گنجاندن اندیکاتور ATR در تصمیمات توقف ضرر موخر خود می توانید از سود یا ضرر خود مطلع شوید. از قفل شدن سود خود یا توقف ضرر شدید خود مطمئن خواهید شد. درنهایت، قادر به خروج زودهنگام خود خواهید شد.

در هنگام حرکت یک طرفه بازار که در زمان کاهش نوسان رخ می دهد، قادر به توقف ضرر دقیق خواهید بود. این توقف تا حدی محدود است که درمورد جمع آوری سطح معینی از سود خود مطمئن می شوید. همچنین قادرید مقدار اندیکاتور ATR را بعنوان مبنایی برای مشخص کردن توقف موخر خود بکار برید. این موضوع دارای مزیت است. زیرا هر حرکت نوسان، سبب توقف جابجایی ضرر شما میانگین محدوده واقعی (ATR) می شود. درمواقع عدم کسب منفعت از تغییرات عملکرد قیمت بازار بورس، توقف ضرر می تواند برطبق فاصله حاصل از مقدار ATR فعال شود.

جمع بندی

گذشته از کاربردهای متداول اندیکاتور ATR، معامله گران بورس استراتژی های میانگین محدوده واقعی متعددی را بکار می برند. این استراتژی ها توسعه یافته اند تا سیکنال های بالقوه سودآور را تعیین و تصدیق کنند. هم جهت با میانگین محدوده واقعی، این استراتژی ها از شاخص میانگین های درحال حرکت به منظور تعیین جهت گیری تمایلات یا شاخص RSI استفاده می کنند تا تکانه آنی در تحلیل تکنیکال را اندازه گیری کنند. به منظور توقف ضرر می توان یک استراتژی معامله اندیکاتور ATR را تعیین کرد. این استراتژی زمانی مشخص می شود که تنظیمات سفارش توقف ضرر در بالا یا پایین سطوح پشتیبان و مقاومت انجام شده باشد. البته هیچ یک از این وظعیت ها نباید بعنوان قانون تلقی شود. زیرا خود معامله گران بورس، استراتژی های تجاری عمومی و میانگین محدوده واقعی را انجام می دهند.

میانگین محدوده واقعی: (ATR)

میانگین محدوده واقعی : میانگین محدوده واقعی (ATR) چقدر است؟

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی معرفی شده است که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. 1

نشانگر محدوده واقعی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی. و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. سپس ATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

خوراکی های کلیدی

• میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده 14 روزه یک سری از شاخص های دامنه واقعی به دست می آید.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد شد اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

فرمول میانگین برد واقعی (ATR).

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر محدوده واقعی برای یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین صرفاً بالای آن منهای پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

را تی آر = حداکثر [ ( H – ل ) ، Abs ( H – سی پ را ) ، شکم ( L – سی پ را ) ] A T R = ( n 1 را ) ( i = 1 ) ∑ ( n ) را تی آر من را جایی که: تی آر من را = محدوده واقعی خاص n = دوره زمانی به کار گرفته شده را

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR)

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین فعلی را منهای پایین فعلی، قدر مطلق بالای فعلی منهای بسته قبلی، و قدر مطلق مقدار پایین فعلی را پیدا می‌کند. منهای بسته قبلی این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می شود.

ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را توضیح می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR)

به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه در 1.41 محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به عنوان مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود. سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید، شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال خواهد شد.

محدودیت های میانگین محدوده واقعی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از نشانگر ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر است. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. درعوض، قرائت‌های ATR همیشه باید با قرائت‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قوت یا ضعف یک روند داشته باشید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را . این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است برخی از معامله گران را وادار کند که فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

درس 6 : میانگین محدوده واقعی (ATR)

در این درس به معرفی اندیکاتور محدوده واقعی می‌پردازیم و نحوه‌ی محاسبه و پارامترها و دوره‌های زمانی مرتبط با اندازه‌گیری این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

میانگین محدوده واقعی(ATR)

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور فنی میانگین محدوده واقعی (ATR) اندیکاتوری است که نوسان بازار را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط والز وایلدر در کتابش «مفاهیم جدید در سیستم­­‌های فنی معاملات» با جزئیات تشریح شده است. این اندیکاتور به عنوان جزوی از سایر اندیکاتورهای متعدد و از زمان سیستم‌­­های معاملاتی مورداستفاده قرار گرفته است.

میانگین محدوده واقعی اغلب می‌تواند پس از کاهش مطلق قیمت‌ها که ناشی از فروش وحشتزده باشد، به ارزش بالایی در کف بازار برسد. مقادیر پایین اندیکاتور برای دوره‌­­های حرکت جانبی طولانی‌مدت که در بالای بازار و در حین ادغام اتفاق می‌افتد، معمول است. میانگین محدوده واقعی را می‌توان بر اساس اصولی مشابه برای سایر شاخص‌­­های نوسانات تفسیر کرد. اصل پیش­­‌بینی بر اساس این اندیکاتور را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: هر چه مقدار ادیکاتور بالاتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود. هرچه مقدار اندیکاتور پائین‌تر باشد، حرکت روند ضعیف‌تر است.

وقتی میانگین محدوده واقعی را به یک نمودار تعاملی اضافه می‌کنید، می‌توانید میانگین متحرک نتایج ATR را نیز ترسیم کنید.

برای محاسبه ART ، ابتدا لازم است محدوده واقعی مشخص شود. محدوده واقعی آخرین بالا/پائین دوره جاری، و در صورت نیاز دوره بسته‌شدن قبلی را نیز درنظر می‌­­گیرد.

سه محاسبه وجود دارد که لازم است تکمیل شده و سپس با یکدیگر مقایسه شود.

محدوده واقعی بزرگ­­‌ترین محدوده زیر است:

• - بالای دوره جاری منهای (-)پائین دوره جاری
• - قدر مطلق (abs) بالای دوره جاری منهای (-) بسته­­‌شدن دوره قبلی
• - قدر مطلق (abs) پائین دوره جاری منهای (-) بسته‌­­شدن دوره قبلی

(بسته­­‌شدن قبلی- پائین)abs , (بسته­­‌شدن قبلی – بالا) abs , (پائین – بالا) max = محدوده واقعی

*قدر مطلق استفاده می‌شود، زیرا ATR جهت قیمت را نمی‌­­سنجد، فقط نوسانات را اندازه‌گیری می­­‌کند. بنابراین نباید هیچ عدد منفی وجود داشته باشد.

* هنگامی که محدوده واقعی را به‌دست آورید، میانگین محدوده واقعی را می‌توان رسم کرد. ATR یک میانگین متحرک از محدوده واقعی است.

• - دوره زمانی: (14) - تعداد دوره‌هایی که در محاسبه محدوده استفاده می‌شود. اگر نمودار داده‌های روزانه را نشان ‌دهد، دوره زمانی به روزها دلالت می­­‌کند. در نمودارهای هفتگی، دوره هفته‌ها باقی خواهد ماند و غیره. وایلدر از دوره 7 استفاده کرد. سایر دوره‌های رایج مورد استفاده 14 و 20 هستند.
• - هموارسازی - این پارامتر فقط در هنگام استفاده از نمودارهای تعاملی استفاده می‌شود میانگین محدوده واقعی (ATR) که تعیین می­­‌کند چه نوع میانگین متحرکی برای هموارسازی مقادیر محدوده واقعی استفاده می‌شود. پیش‌فرض SMA است. گزینه‌ها عبارتند از:
• SMA: میانگین وایلدر (هموارشده)
• MA: میانگین متحرک ساده
• EMA: میانگین متحرک نمایی
• WMA: میانگین متحرک وزنی

• دوره 2: (20) - این پارامتر فقط هنگام استفاده از نمودارهای تعاملی نشان داده می‌شود. یک نمودار میانگین متحرک اختیاری به شما ارئه می‌­­شود که برای نشان­­‌دادن میانگین متحرک ATR به نمودار اضافه می شود.

والز وایلدر محدوده واقعی میانگین را برای خلق ابزاری جهت محاسبه دقیق و منطقی فعالیت قیمت بازار توسعه داد. این مقدار هنگام محاسبه حرکت جهت‌دار یک بازار در نظر گرفته‌­­ می‌شود. آقای وایلدر محدوده واقعی را به­­ عنوان بزرگترین محدوده برای دوره‌های زیر تعریف کرد:

فاصله از قیمت سقف امروز تا قیمت کف امروز.

فاصله از قیمت بسته­­‌شدن دیروز تا قیمت سقف امروز.

فاصله از قیمت بسته­­‌شدن دیروز تا قیمت کف امروز.

محدوده واقعی، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌­­کند و بخش جدایی‌­­ناپذیر اندیکاتورهایی مانند ADX (میانگین ​​حرکت جهت­­‌دار) یا ADXR (درجه­­‌بندی میانگین حرکت جهت­­‌دار) و چندین شاخص دیگر برای شناسایی حرکت جهت‌دار بازار است. ATR واحد اصلی اندازه‌گیری سیستم نوسانات وایلدر است.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، دوره‌­­های نوسان بالا و پایین را در یک بازار مشخص می‌کند. نوسانات بالا، بازار را با نوسانات مداوم قیمت توصیف می‌کند، در حالی که نوسان کم برای برچسب­­‌گذاری بازاری با فعالیت قیمت کم استفاده می‌شود. اندازه‌گیری نوسانات بازار می­‌تواند به شناسایی سیگنال­­‌های خرید و فروش و علاوه بر این، پتانسیل ریسک کمک کند. بازارهایی با نوسانات قیمتی بالا، پتانسیل ریسک/پاداش بیشتری را ارائه می‌دهند، زیرا قیمت‌ها در مدت زمان کوتاهی افزایش و کاهش می‌یابند و به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهند که در زمان مناسب خرید یا فروش را به انجام رساند.

هنگامی که یک بازار به‌طور فزاینده‌ای نوسانی می­­‌شود، ATR تمایل به اوج افزایش در ارزش دارد و در دوره‌هایی که نوسانات کمی وجود دارد، ATR به حداقل می­­‌رسد و ارزش خود را کاهش می‌دهد. بازار معمولاً جهت حرکت قیمت اولیه را حفظ می‌کند، اگرچه این قطعاً یک قانون نیست. بنابراین، تحلیلگران تمایل دارند از میانگین محدوده واقعی، برای اندازه­­‌گیری نوسانات بازار، و از سایر شاخص­­‌های فنی برای کمک به شناسایی جهت بازار استفاده کنند.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟

میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود. این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.

در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز هست.

مقدمه

تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. در واقع ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.

این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.

ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول، ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.

چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

1. بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
2. مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
3. مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.

برای درک بهتر این موضوع بیایید با هم به یک مثال بپردازیم. یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند‌های صعودی و همچنین نزول در روند‌های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند‌های صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.

چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.

هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید، یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.

معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.

۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35 دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتور ATR است اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

سخن‌ آخر

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید است. یکی از این اندیکاتورها ATR است که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین است که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟ | میانگین محدوده واقعی (ATR) یک اندیکاتور تکنیکال است که در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. این اندیکاتور محدوده‌ای از قیمت دارایی‌ها را در یک بازه زمانی معین، با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در عمل قیمت، تجزیه و تحلیل می‌کند.

به طور معمول، میانگین متحرک 14 روزه تنظیم می‌شود. برای اندازه‌ گیری نوسانات اخیر بازار، می‌توانید میانگین کوتاه‌ تری را تا 10 دوره و برای تجزیه و تحلیل نوسانات بلند مدت، می‌توانید میانگین را روی بیش از 20 دوره تنظیم کنید.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

شاخص میانگین دامنه واقعی توسط تحلیلگر تکنیکال جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) به عنوان یک اندیکاتور نوسانی برای بازار کالاها توسعه داده شد. علاوه بر این، می‌تواند برای هر بازار مالی که نوسانات را نشان می‌دهد، به ویژه سهام، جفت ارز و شاخص‌ها اعمال شود.

میانگین محدوده واقعی بر روی نمودار معاملاتی به عنوان یک خط میانگین متحرک منفرد ترسیم می‌شود که با دامنه‌های واقعی محاسبه می‌شود. این اندیکاتور معمولاً در نمودار کندل استیک است، جایی که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل تشخیص است. این نوع نمودارها مفید هستند؛ زیرا تریدرها می‌توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت‌های خود استفاده کنند.

قاعده کلی این است که میانگین محدوده واقعی بالا نشان دهنده سطح بالاتری از نوسان است، در حالی که یک مقدار میانگین محدوده واقعی پایین سطح کمتری از نوسانات بازار را نشان می‌دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این میانگین نشان دهنده روند بازار نیست، فقط نوسانات و شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.

میانگین محدوده واقعی در مقابل انحراف معیار

انحراف معیار (Standard deviation) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هدف آن اندازه گیری نوسانات و کمک به تریدرها برای مدیریت ریسک معاملات است. انحراف معیار، پراکندگی مجموعه‌ای از داده‌ها را حول میانگین متحرک توصیف می‌کند، که معمولاً به جای دوره 14 روزه در دوره 20 روزه محاسبه می‌شود. با این حال، اگرچه میانگین دامنه واقعی و شاخص‌های انحراف استاندارد شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های متعددی، عمدتاً در نحوه محاسبه، دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند. این می‌تواند در یک بازار متحرک تفاوت ایجاد کند و نشان دهد که کدام اندیکاتور مفیدتر است.

میانگین محدوده واقعی در تحلیل تکنیکال

میانگین محدوده واقعی یک جزء کلاسیک تحلیل تکنیکال است و نوسانات بازار را به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اندازه‌گیری می‌کند. ATR می‌تواند برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش، بسته به میزان نوسان بازار، استفاده شود، بنابراین تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در یک موقعیت پوزیشن لانگ (سیگنال خرید) یا پوزیشن شورت (سیگنال فروش) را انتخاب کند.

استراتژی میانگین محدوده واقعی در معاملات

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در ابتدا برای استفاده در بازار کالا ایجاد شد؛ اما از آن زمان به طیف گسترده‌ای از بازارها، شامل معاملات فارکس و سهام، گسترش یافته است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت مانند معاملات پوزیشن، معاملات روزانه و اسکالپینگ استفاده شود.

استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در فارکس

فارکس بزرگ ترین و نقد شونده ترین بازار مالی در جهان است و تریدرها اغلب ممکن است با ضررهای زیادی در ورود یا خروج از معاملات مواجه شوند. اگر یک تریدر از میانگین محدوده واقعی به طور مناسب در استراتژی خود استفاده کند، می‌تواند نوسانات فعلی بازار را ارزیابی کند و ببیند در کجا باید استاپ لاس و لیمیت اوردر را اعمال کند. هر چه میزان میانگین محدوده واقعی برای یک جفت ارز بیشتر باشد، باید از دستور استاپ لاس گسترده تری استفاده شود.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است؛ جایی که افزایش نوسانات بازار در نمودار کندل استیک جفت ارز GBP/JPY وجود دارد، شاخص محدوده واقعی نیز به شدت به سمت بالا پرش دارد. هنگامی که شکاف قیمتی وجود دارد، خط میانگین متحرک صاف و پایدار به نظر می‌رسد.

میانگین محدوده واقعی در معاملات روزانه

معاملات روزانه یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن کسب سودهای کوچک اما مکرر، قبل از بستن تمام موقعیت ها در پایان روز است. به محض باز شدن بازارهای مالی در صبح، از جمله بورس‌های اصلی، میانگین محدوده واقعی از سطح بسته شدن روز قبل جهش می‌کند، که نشان می‌دهد نوسانات بازار در ابتدای روز بیشتر است. تریدرهای روزانه می‌توانند ازمیانگین محدوده واقعی برای اندازه گیری عملکرد قیمت به صورت روزانه و همچنین در کوتاه مدت استفاده کنند.

ماشین حساب حد ضرر ATR در مدیریت ریسک

هنگام تصمیم گیری معاملاتی بر اساس میانگین دامنه واقعی، مهم است که استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها از دستورات استاپ لاس، به عنوان روشی برای خروج از معامله در صورت حرکت بازارها در جهت نامطلوب به سمت موقعیت خود استفاده می‌کنند. با این حال، اگر بازار به نفع شما حرکت می‌کند، می‌توانید نقطه خروج را تغییر دهید.

به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت، تریدرها اغلب از ATR برای تعیین محل استاپ لاس استفاده می‌کنند. شما می‌توانید میزان ATR فعلی را در دو ضرب کنید و حد ضرر را در این سطح قرار دهید.

اگر قصد خرید طولانی دارید، می‌توانید استاپ لاس را زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر قصد دارید کوتاه مدت معامله کنید، حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید. اگر قیمت در جهت سود بالقوه حرکت کند، حد ضرر تا زمانی که موقعیت را ببندید، پس از رسیدن به سطح حد ضرر، به حرکت خود ادامه می‌دهد. این استراتژی، به عنوان استراتژی «خروج لوستر (chandelier exit)» شناخته می‌شود.